PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAUG с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAUG с IGLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAUG (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August) and IGLD (FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FAUG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August, while IGLD is a Precious Metals fund actively managed by First Trust. FAUG is passively managed, while IGLD is actively managed. Over the past 5 years, FAUG returned 8.88%/yr vs 13.02%/yr for IGLD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FAUG и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAUG показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 1.69%.

FAUG

1 день
-0.14%
1 месяц
2.13%
С начала года
6.16%
6 месяцев
6.73%
1 год
18.00%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.88%
10 лет*
—

IGLD

1 день
-0.81%
1 месяц
-1.33%
С начала года
1.69%
6 месяцев
4.44%
1 год
24.53%
3 года*
23.01%
5 лет*
13.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAUG и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August		6.16%13.77%14.55%17.24%-10.52%10.50%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		1.69%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Correlation

The correlation between FAUG and IGLD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г.

0.12

The correlation between FAUG and IGLD shifts across timeframes, from 0.11 (5 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с FAUG:
FAUG с BUFRFAUG с DMAYFAUG с SPYFAUG с UNOVFAUG с FTAGFAUG с VOTEFAUG с SPXM
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с IAUIIGLD с GLDIIGLD с IAUIGLD с GOLYIGLD с BGLDIGLD с KGLDIGLD с GLDY

Доходность на риск

FAUG vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAUG
Ранг доходности на риск FAUG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAUG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAUG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAUG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAUG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAUG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAUG c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAUGIGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.06

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
1.47

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.22

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

1.40

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.42

3.82

+13.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAUG vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAUG на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа IGLD равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAUG и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAUGIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.06

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.86

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.94

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FAUG и IGLD

Максимальная просадка FAUG за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUG и IGLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAUGIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-18.59%

-3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.26%

-17.56%

+12.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

-17.56%

+4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.91%

-18.59%

+2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-15.16%

+15.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-5.24%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

6.43%

-5.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FAUG и IGLD

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) составляет 0.94%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что FAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAUGIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

5.12%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.44%

21.01%

-15.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.22%

23.24%

-16.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.77%

15.17%

-4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

15.00%

-2.25%

Сравнение комиссий FAUG и IGLD

И FAUG, и IGLD имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAUG и IGLD

FAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		17.92%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%

Часто задаваемые вопросы

FAUG and IGLD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGLD has higher volatility (5.12%) compared to FAUG (0.94%). In terms of maximum drawdown, FAUG dropped -22.33% vs IGLD's -18.59%.

On 5-year performance, IGLD leads with 13.02% vs 8.88% for FAUG. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, FAUG has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IGLD has performed better with a 13.02% return vs 8.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAUG and IGLD have the same expense ratio: 0.85% per year.

IGLD has the higher dividend yield at 17.92%, compared with 0.00% for FAUG.

FAUG is categorized as Large Cap Blend Equities, while IGLD is Precious Metals.

FAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAUG и IGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор