PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAUG с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAUG с IGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

FAUG и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAUG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FAUG и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAUG и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August		-1.68%13.77%14.55%17.24%-10.52%10.50%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, FAUG показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.

FAUG

1 день
0.53%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
0.13%
1 год
14.24%
3 года*
12.59%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с FAUG:
FAUG с BUFRFAUG с DMAYFAUG с SPYFAUG с SPXMFAUG с VOTEFAUG с UNOVFAUG с PSCX
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий FAUG и IGLD

И FAUG, и IGLD имеют комиссию равную 0.85%.

FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Доходность на риск

FAUG vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAUG
Ранг доходности на риск FAUG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAUG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAUG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAUG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAUG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAUG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAUG c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAUGIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.69

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.17

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.27

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.86

9.64

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAUG vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAUG на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа IGLD равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAUG и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAUGIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.69

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.06

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.06

-0.37

Корреляция

Корреляция между FAUG и IGLD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAUG и IGLD

FAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%.

TTM20252024202320222021
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%

Просадки

Сравнение просадок FAUG и IGLD

Максимальная просадка FAUG за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUG и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

FAUGIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-18.59%

-3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-17.56%

+8.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.91%

-18.59%

+2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-10.51%

+7.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-5.01%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

4.13%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FAUG и IGLD

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) составляет 3.69%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAUGIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

10.62%

-6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

21.23%

-15.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

23.76%

-11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.74%

14.90%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

14.86%

-1.98%