PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAUG с FJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAUG с FJUN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAUG (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August) and FJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds from First Trust - FAUG tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August while FJUN tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. Both are passively managed. Over the past 5 years, FAUG returned 8.88%/yr vs 11.05%/yr for FJUN. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FAUG и FJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAUG показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у FJUN с доходностью 4.64%.

FAUG

1 день
-0.14%
1 месяц
2.13%
С начала года
6.16%
6 месяцев
6.73%
1 год
18.00%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.88%
10 лет*
—

FJUN

1 день
-0.18%
1 месяц
1.03%
С начала года
4.64%
6 месяцев
5.30%
1 год
13.82%
3 года*
14.38%
5 лет*
11.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAUG и FJUN

2026 (YTD)202520242023202220212020
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August		6.16%13.77%14.55%17.24%-10.52%11.54%13.15%
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		4.64%11.05%16.38%22.30%-4.95%11.47%11.67%

Correlation

The correlation between FAUG and FJUN is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2020 г.

0.94

The correlation between FAUG and FJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAUG и FJUN

Секторы
FAUG
FJUN

Технологии

35.6%
36.2%

Финансовые услуги

11.8%
11.9%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.4%

Промышленность

8.3%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

FAUG
35.6%
FJUN
36.2%

Финансовые услуги

FAUG
11.8%
FJUN
11.9%

Коммуникационные услуги

FAUG
11.2%
FJUN
10.9%

Потребительский циклический сектор

FAUG
10.1%
FJUN
10.1%

Здравоохранение

FAUG
8.5%
FJUN
8.4%

Промышленность

FAUG
8.3%
FJUN
8.1%

Потребительский защитный сектор

FAUG
4.9%
FJUN
4.9%

Энергетика

FAUG
3.5%
FJUN
3.5%

Коммунальные услуги

FAUG
2.4%
FJUN
2.3%

Недвижимость

FAUG
1.9%
FJUN
1.9%

Сырьевые материалы

FAUG
1.8%
FJUN
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

Часто сравнивают с FAUG:
FAUG с BUFRFAUG с DMAYFAUG с SPYFAUG с UNOVFAUG с VOTEFAUG с FTAGFAUG с SPXM
Часто сравнивают с FJUN:
FJUN с BUFRFJUN с SPYFJUN с JEPIFJUN с UNOVFJUN с USPXFJUN с KATFJUN с FTAG

Доходность на риск

FAUG vs. FJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAUG
Ранг доходности на риск FAUG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAUG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAUG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAUG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAUG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAUG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAUG c FJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAUGFJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.28

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.44

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.49

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.36

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.42

18.98

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAUG vs. FJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAUG на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJUN равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAUG и FJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAUGFJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.28

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.05

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.17

-0.39

Просадки

Сравнение просадок FAUG и FJUN

Максимальная просадка FAUG за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки FJUN в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUG и FJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAUGFJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-13.26%

-9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.26%

-4.13%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

-13.26%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.91%

-13.26%

-2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.18%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-1.67%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.73%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FAUG и FJUN

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что FAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAUGFJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

0.41%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.44%

4.35%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.22%

6.11%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.77%

10.55%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

10.27%

+2.48%

Сравнение комиссий FAUG и FJUN

И FAUG, и FJUN имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAUG и FJUN

Ни FAUG, ни FJUN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FAUG and FJUN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAUG has higher volatility (0.94%) compared to FJUN (0.41%). In terms of maximum drawdown, FAUG dropped -22.33% vs FJUN's -13.26%.

On 5-year performance, FJUN leads with 11.05% vs 8.88% for FAUG. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, FJUN has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FJUN has performed better with a 11.05% return vs 8.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAUG and FJUN have the same expense ratio: 0.85% per year.

FAUG and FJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FAUG tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August, while FJUN tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June.

FAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAUG и FJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор