Сравнение FAST с MRSH
FAST (Fastenal Company) and MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) are both stocks. FAST operates in Industrial Distribution (Industrials), while MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, FAST returned 18.35%/yr vs 11.56%/yr for MRSH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FAST и MRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAST показывает доходность 16.13%, что значительно выше, чем у MRSH с доходностью -9.50%. За последние 10 лет акции FAST превзошли акции MRSH по среднегодовой доходности: 18.35% против 11.56% соответственно.
FAST
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- 16.13%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 15.30%
- 10 лет*
- 18.35%
MRSH
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -10.36%
- 1 год
- -22.08%
- 3 года*
- -1.27%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 11.56%
Сравнение доходности по годам FAST и MRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 16.13% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -9.50% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
Correlation
The correlation between FAST and MRSH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.36 |
The correlation between FAST and MRSH shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FAST:
$53.06B
MRSH:
$80.77B
FAST:
$1.13
MRSH:
$7.99
FAST:
40.81
MRSH:
20.80
FAST:
4.79
MRSH:
2.43
FAST:
6.28
MRSH:
2.97
FAST:
13.30
MRSH:
5.46
FAST:
$8.44B
MRSH:
$27.52B
FAST:
$3.79B
MRSH:
$11.66B
FAST:
$1.80B
MRSH:
$6.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAST vs. MRSH — Ранг доходности на риск
FAST
MRSH
Сравнение FAST c MRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAST | MRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.84 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.82 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | -1.42 | +2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAST и MRSH
Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что меньше максимальной просадки MRSH в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и MRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAST | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -67.46% | +4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | -27.01% | +5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | -34.36% | +12.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.71% | -34.36% | +3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.71% | -35.80% | +5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.04% | -30.66% | +23.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -17.41% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.96% | 15.56% | -4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAST и MRSH
Текущая волатильность для Fastenal Company (FAST) составляет 6.33%, в то время как у Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что FAST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAST | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 7.13% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.21% | 19.09% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.91% | 23.52% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 20.21% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.78% | 20.95% | +5.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAST и MRSH
Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности MRSH в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 2.00% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.17% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAST и MRSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и Marsh & McLennan Companies, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FAST и MRSH
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
FAST and MRSH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRSH has higher volatility (7.13%) compared to FAST (6.33%). In terms of maximum drawdown, FAST dropped -63.43% vs MRSH's -67.46%.
FAST currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAST и MRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор