PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASOX с UMCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASOX с UMCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).

FASOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FASOX и UMCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASOX и UMCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I		6.37%8.28%-2.00%20.51%-7.38%33.31%8.21%34.49%-16.90%17.40%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		6.17%21.17%30.42%15.70%-2.53%27.96%1.15%24.95%-12.56%9.97%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FASOX показывает доходность 6.37%, а UMCVX немного ниже – 6.17%. За последние 10 лет акции FASOX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 10.08% против 13.12% соответственно.

FASOX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.39%
С начала года
6.37%
6 месяцев
10.01%
1 год
24.20%
3 года*
10.34%
5 лет*
7.28%
10 лет*
10.08%

UMCVX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.04%
С начала года
6.17%
6 месяцев
11.98%
1 год
36.13%
3 года*
26.35%
5 лет*
15.92%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I

Invesco V.I. American Value Fund

Часто сравнивают с FASOX:
FASOX с HMVYXFASOX с SMVTXFASOX с ARFFXFASOX с NMAVXFASOX с ACMVXFASOX с ACLAXFASOX с FIMVX
Часто сравнивают с UMCVX:
UMCVX с ACLAXUMCVX с FASPXUMCVX с MVCAXUMCVX с NMAVXUMCVX с PMDIXUMCVX с BBVSXUMCVX с HAMVX

Сравнение комиссий FASOX и UMCVX

FASOX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии UMCVX в 0.89%.

UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund
FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I

Доходность на риск

FASOX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASOX
Ранг доходности на риск FASOX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASOX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASOX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASOX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASOX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
UMCVX
Ранг доходности на риск UMCVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMCVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMCVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMCVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMCVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASOX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASOXUMCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.55

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.09

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.32

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

9.88

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASOX vs. UMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASOX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMCVX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASOX и UMCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASOXUMCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.55

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.59

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.42

-0.01

Корреляция

Корреляция между FASOX и UMCVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASOX и UMCVX

Дивидендная доходность FASOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I		8.49%9.03%0.00%2.74%2.34%7.97%0.91%5.21%15.65%7.00%20.89%1.24%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		15.78%16.76%3.11%25.58%23.66%0.42%1.65%8.19%19.87%1.91%5.79%15.77%

Просадки

Сравнение просадок FASOX и UMCVX

Максимальная просадка FASOX за все время составила -69.86%, что больше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASOX и UMCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASOXUMCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.86%

-59.30%

-10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-15.59%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.34%

-25.10%

-9.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.97%

-45.77%

-2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-7.09%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-10.11%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.67%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FASOX и UMCVX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) составляет 6.16%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что FASOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASOXUMCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

7.58%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

14.67%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

23.60%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

27.16%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

25.10%

-3.13%