PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASOX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASOX с FSPGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FASOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FASOX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASOX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I		3.45%8.28%-2.00%20.51%-7.38%33.31%8.21%34.49%-16.90%16.11%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-13.03%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FASOX показывает доходность 3.45%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -13.03%.

FASOX

1 день
-0.87%
1 месяц
-8.92%
С начала года
3.45%
6 месяцев
8.18%
1 год
21.59%
3 года*
9.32%
5 лет*
6.93%
10 лет*
9.77%

FSPGX

1 день
-0.45%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.03%
6 месяцев
-12.06%
1 год
14.49%
3 года*
19.68%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FASOX:
FASOX с HMVYXFASOX с SMVTXFASOX с ARFFXFASOX с NMAVXFASOX с ACMVXFASOX с FSLSXFASOX с ACLAX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FASOX и FSPGX

FASOX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FASOX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASOX
Ранг доходности на риск FASOX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASOX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASOX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASOX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASOX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASOX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASOXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.66

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.10

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

0.72

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

2.51

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASOX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASOX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASOX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASOXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.66

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.56

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.78

-0.38

Корреляция

Корреляция между FASOX и FSPGX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASOX и FSPGX

Дивидендная доходность FASOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что больше доходности FSPGX в 0.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I		8.73%9.03%0.00%2.74%2.34%7.97%0.91%5.21%15.65%7.00%20.89%1.24%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.40%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FASOX и FSPGX

Максимальная просадка FASOX за все время составила -69.86%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASOX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASOXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.86%

-32.66%

-37.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-16.17%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.34%

-32.66%

-1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.79%

-16.17%

+6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-6.43%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

4.63%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FASOX и FSPGX

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 5.25% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASOXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

5.33%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

11.79%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.48%

22.32%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.60%

21.46%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

21.63%

+0.32%