PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASOX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASOX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FASOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FASOX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASOX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I		6.37%8.28%-2.00%20.51%-7.38%33.31%8.21%34.49%-16.90%17.40%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, FASOX показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FASOX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 10.08% против 19.08% соответственно.

FASOX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.39%
С начала года
6.37%
6 месяцев
10.01%
1 год
24.20%
3 года*
10.34%
5 лет*
7.28%
10 лет*
10.08%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FASOX:
FASOX с HMVYXFASOX с SMVTXFASOX с ARFFXFASOX с NMAVXFASOX с ACMVXFASOX с ACLAXFASOX с FIMVX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FASOX и FBGRX

FASOX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

FASOX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASOX
Ранг доходности на риск FASOX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASOX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASOX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASOX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASOX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASOX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASOXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.13

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.73

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.00

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

7.92

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASOX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASOX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASOX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASOXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.13

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.47

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.81

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.65

-0.24

Корреляция

Корреляция между FASOX и FBGRX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASOX и FBGRX

Дивидендная доходность FASOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I		8.49%9.03%0.00%2.74%2.34%7.97%0.91%5.21%15.65%7.00%20.89%1.24%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FASOX и FBGRX

Максимальная просадка FASOX за все время составила -69.86%, что больше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASOX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASOXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.86%

-58.64%

-11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-13.89%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.34%

-43.08%

+8.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.97%

-43.08%

-4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-8.68%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-12.58%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.51%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FASOX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) составляет 6.16%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FASOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASOXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

7.83%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

14.08%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

24.98%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

24.93%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

23.63%

-1.66%