PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASMX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASMX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

FASMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FASMX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASMX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		-2.02%14.94%8.46%13.09%-14.93%9.86%14.72%18.25%-5.51%1.32%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, FASMX показывает доходность -2.02%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

FASMX

1 день
-0.09%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
0.38%
1 год
12.51%
3 года*
9.57%
5 лет*
4.94%
10 лет*
6.84%

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 50% Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с FASMX:
FASMX с VTMFXFASMX с FBALXFASMX с FSKAXFASMX с VWIAXFASMX с SPYFASMX с AWSHXFASMX с VTI
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с FPURX

Сравнение комиссий FASMX и PALDX

FASMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

FASMX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASMX
Ранг доходности на риск FASMX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASMX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASMX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASMXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.12

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.65

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.42

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

6.83

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASMX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASMX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASMX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASMXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.12

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.67

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.71

+0.11

Корреляция

Корреляция между FASMX и PALDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASMX и PALDX

Дивидендная доходность FASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности PALDX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		7.74%7.58%3.88%2.18%6.78%2.91%2.40%4.21%5.11%2.24%1.69%5.77%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FASMX и PALDX

Максимальная просадка FASMX за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASMX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASMXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-26.16%

-11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-8.20%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-20.47%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-5.96%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-4.16%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.70%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FASMX и PALDX

Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что FASMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASMXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.05%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

5.86%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

11.52%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.21%

12.08%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.24%

12.75%

-3.51%