PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASMX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASMX с NASDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

FASMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FASMX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASMX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		-2.02%14.94%8.46%13.09%-14.93%9.86%14.72%18.25%-5.51%11.73%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-9.12%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, FASMX показывает доходность -2.02%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции FASMX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 6.84% против 19.08% соответственно.

FASMX

1 день
-0.09%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
0.38%
1 год
12.51%
3 года*
9.57%
5 лет*
4.94%
10 лет*
6.84%

NASDX

1 день
-0.79%
1 месяц
-8.02%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-6.79%
1 год
19.59%
3 года*
24.51%
5 лет*
14.42%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 50% Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с FASMX:
FASMX с VTMFXFASMX с FBALXFASMX с FSKAXFASMX с VWIAXFASMX с SPYFASMX с AWSHXFASMX с VTI
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий FASMX и NASDX

FASMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund

Доходность на риск

FASMX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASMX
Ранг доходности на риск FASMX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASMX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASMX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASMXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.88

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.40

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.31

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

5.01

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASMX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASMX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа NASDX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASMX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASMXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.88

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.63

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.85

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.29

+0.54

Корреляция

Корреляция между FASMX и NASDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASMX и NASDX

Дивидендная доходность FASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности NASDX в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		7.74%7.58%3.88%2.18%6.78%2.91%2.40%4.21%5.11%2.24%1.69%5.77%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.93%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок FASMX и NASDX

Максимальная просадка FASMX за все время составила -37.75%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASMX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASMXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-83.16%

+45.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-12.70%

+5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-35.33%

+14.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.27%

-35.33%

+14.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-11.90%

+5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-34.59%

+30.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

3.32%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FASMX и NASDX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) составляет 3.59%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что FASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASMXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

5.38%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

12.45%

-6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

22.55%

-13.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.21%

23.03%

-13.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.24%

22.61%

-13.37%