PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASMX с FSMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASMX с FSMSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX).

FASMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г.. FSMSX управляется FS Investments. Фонд был запущен 15 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FASMX и FSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASMX и FSMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		-2.02%14.94%8.46%13.09%-14.93%9.86%14.72%18.25%-5.51%4.72%
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		0.90%4.13%4.63%5.44%3.17%13.97%-3.66%7.77%-3.82%2.00%

Доходность по периодам

С начала года, FASMX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у FSMSX с доходностью 0.90%.

FASMX

1 день
-0.09%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
0.38%
1 год
12.51%
3 года*
9.57%
5 лет*
4.94%
10 лет*
6.84%

FSMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.31%
1 год
4.69%
3 года*
4.46%
5 лет*
4.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 50% Fund

FS Multi-Strategy Alternatives Fund

Часто сравнивают с FASMX:
FASMX с VTMFXFASMX с FBALXFASMX с FSKAXFASMX с VWIAXFASMX с SPYFASMX с AWSHXFASMX с VTI
Часто сравнивают с FSMSX:
FSMSX с FSMDXFSMSX с QDSIXFSMSX с SRDAXFSMSX с GAFYXFSMSX с LCSIXFSMSX с CSQIXFSMSX с QIS

Сравнение комиссий FASMX и FSMSX

FASMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FSMSX в 1.89%.

FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund

Доходность на риск

FASMX vs. FSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASMX
Ранг доходности на риск FASMX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASMX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FSMSX
Ранг доходности на риск FSMSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASMX c FSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASMXFSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.51

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.09

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.10

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

6.99

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASMX vs. FSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASMX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMSX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASMX и FSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASMXFSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.51

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.08

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.81

+0.01

Корреляция

Корреляция между FASMX и FSMSX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASMX и FSMSX

Дивидендная доходность FASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности FSMSX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		7.74%7.58%3.88%2.18%6.78%2.91%2.40%4.21%5.11%2.24%1.69%5.77%
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		4.08%4.12%2.48%3.61%4.12%3.22%0.77%2.20%0.82%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FASMX и FSMSX

Максимальная просадка FASMX за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки FSMSX в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASMX и FSMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASMXFSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-8.94%

-28.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-2.32%

-4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-4.13%

-16.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-0.62%

-5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-1.66%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

0.70%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FASMX и FSMSX

Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что FASMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASMXFSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

1.28%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

2.00%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

3.24%

+6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.21%

4.63%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.24%

4.67%

+4.57%