PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASMX с FPURX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASMX с FPURX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).

FASMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..

Доходность

Сравнение доходности FASMX и FPURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASMX и FPURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		-0.27%14.94%8.46%13.09%-14.93%9.86%14.72%18.25%-5.51%11.73%
FPURX
Fidelity Puritan Fund		-1.27%12.22%18.94%20.20%-17.35%18.92%20.58%21.27%-4.18%18.28%

Доходность по периодам

С начала года, FASMX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у FPURX с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции FASMX уступали акциям FPURX по среднегодовой доходности: 7.03% против 10.52% соответственно.

FASMX

1 день
1.78%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.85%
1 год
14.06%
3 года*
10.21%
5 лет*
5.12%
10 лет*
7.03%

FPURX

1 день
2.35%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
1.23%
1 год
14.77%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.04%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 50% Fund

Fidelity Puritan Fund

Часто сравнивают с FASMX:
FASMX с VTMFXFASMX с FBALXFASMX с FSKAXFASMX с VWIAXFASMX с SPYFASMX с AWSHXFASMX с VTI
Часто сравнивают с FPURX:
FPURX с FBALXFPURX с VGWLXFPURX с FXAIXFPURX с SPYFPURX с VBIAXFPURX с SCHDFPURX с VWELX

Сравнение комиссий FASMX и FPURX

FASMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FPURX в 0.50%.

FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund
FPURX
Fidelity Puritan Fund

Доходность на риск

FASMX vs. FPURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASMX
Ранг доходности на риск FASMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASMX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FPURX
Ранг доходности на риск FPURX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPURX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASMX c FPURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASMXFPURXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.21

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.74

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.84

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

7.80

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASMX vs. FPURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASMX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPURX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASMX и FPURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASMXFPURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.21

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.81

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.71

+0.12

Корреляция

Корреляция между FASMX и FPURX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASMX и FPURX

Дивидендная доходность FASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности FPURX в 6.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		7.60%7.58%3.88%2.18%6.78%2.91%2.40%4.21%5.11%2.24%1.69%5.77%
FPURX
Fidelity Puritan Fund		6.92%6.83%11.30%5.34%9.38%13.10%5.10%4.29%15.26%3.78%3.71%7.49%

Просадки

Сравнение просадок FASMX и FPURX

Максимальная просадка FASMX за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки FPURX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASMX и FPURX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASMXFPURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-31.76%

-5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-8.48%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-22.53%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.27%

-23.93%

+2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-5.06%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-4.66%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.00%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FASMX и FPURX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) составляет 4.12%, в то время как у Fidelity Puritan Fund (FPURX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что FASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASMXFPURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.70%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

7.89%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.64%

12.65%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.24%

13.28%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

13.05%

-3.80%