PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASMX с FDKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASMX с FDKLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX).

FASMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г.. FDKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FASMX и FDKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASMX и FDKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		-0.27%14.94%8.46%13.09%-14.93%9.86%14.72%18.25%-5.51%11.73%
FDKLX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class		-1.58%21.38%14.16%19.91%-18.18%15.88%16.38%26.06%-7.23%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, FASMX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у FDKLX с доходностью -1.58%. За последние 10 лет акции FASMX уступали акциям FDKLX по среднегодовой доходности: 7.03% против 10.68% соответственно.

FASMX

1 день
1.78%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.85%
1 год
14.06%
3 года*
10.21%
5 лет*
5.12%
10 лет*
7.03%

FDKLX

1 день
2.76%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
0.97%
1 год
19.13%
3 года*
15.22%
5 лет*
8.04%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 50% Fund

Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class

Часто сравнивают с FASMX:
FASMX с VTMFXFASMX с FBALXFASMX с FSKAXFASMX с VWIAXFASMX с SPYFASMX с AWSHXFASMX с VTI
Часто сравнивают с FDKLX:
FDKLX с VTTSXFDKLX с FDKVXFDKLX с FXAIXFDKLX с VOOFDKLX с FHANXFDKLX с FZROXFDKLX с FSKAX

Сравнение комиссий FASMX и FDKLX

FASMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FDKLX в 0.12%.

FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund
FDKLX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class

Доходность на риск

FASMX vs. FDKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASMX
Ранг доходности на риск FASMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASMX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FDKLX
Ранг доходности на риск FDKLX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDKLX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDKLX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDKLX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDKLX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDKLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASMX c FDKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASMXFDKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.29

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.86

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.81

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

8.23

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASMX vs. FDKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASMX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDKLX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASMX и FDKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASMXFDKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.29

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.57

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.71

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.62

+0.20

Корреляция

Корреляция между FASMX и FDKLX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASMX и FDKLX

Дивидендная доходность FASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности FDKLX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		7.60%7.58%3.88%2.18%6.78%2.91%2.40%4.21%5.11%2.24%1.69%5.77%
FDKLX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class		1.98%1.95%1.94%1.89%1.99%1.86%1.79%6.74%2.33%2.12%2.41%1.82%

Просадки

Сравнение просадок FASMX и FDKLX

Максимальная просадка FASMX за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки FDKLX в -30.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASMX и FDKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASMXFDKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-30.73%

-7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-10.85%

+4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-26.19%

+5.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.27%

-30.73%

+9.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-6.60%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-4.62%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.39%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FASMX и FDKLX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) составляет 4.12%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что FASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASMXFDKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.92%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

9.19%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.64%

15.41%

-5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.24%

14.31%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

15.11%

-5.86%