PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASMX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASMX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

FASMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FASMX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASMX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		-0.27%14.94%8.46%13.09%-14.93%9.86%14.72%18.25%-5.51%11.73%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, FASMX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции FASMX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 7.03% против 8.70% соответственно.

FASMX

1 день
1.78%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.85%
1 год
14.06%
3 года*
10.21%
5 лет*
5.12%
10 лет*
7.03%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 50% Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с FASMX:
FASMX с VTMFXFASMX с FBALXFASMX с FSKAXFASMX с VWIAXFASMX с SPYFASMX с AWSHXFASMX с VTI
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий FASMX и CONWX

FASMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund

Доходность на риск

FASMX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASMX
Ранг доходности на риск FASMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASMX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASMX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASMXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.71

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.37

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.21

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

12.51

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASMX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASMX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASMX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASMXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.71

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.74

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.78

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.79

+0.04

Корреляция

Корреляция между FASMX и CONWX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASMX и CONWX

Дивидендная доходность FASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		7.60%7.58%3.88%2.18%6.78%2.91%2.40%4.21%5.11%2.24%1.69%5.77%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FASMX и CONWX

Максимальная просадка FASMX за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASMX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASMXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-26.09%

-11.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-8.60%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-12.49%

-8.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.27%

-26.09%

+4.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-1.27%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-2.78%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.52%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FASMX и CONWX

Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что FASMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASMXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

2.25%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

5.47%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.64%

10.70%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.24%

10.27%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

11.16%

-1.91%