PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASMX с BWBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASMX с BWBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).

FASMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FASMX и BWBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASMX и BWBIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		-0.27%14.94%8.46%13.09%-14.93%9.86%14.72%18.25%-6.33%
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		-7.42%10.23%19.62%25.77%-32.58%14.76%62.85%36.41%-12.02%

Доходность по периодам

С начала года, FASMX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.

FASMX

1 день
1.78%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.85%
1 год
14.06%
3 года*
10.21%
5 лет*
5.12%
10 лет*
7.03%

BWBIX

1 день
2.71%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-2.93%
1 год
10.39%
3 года*
11.62%
5 лет*
2.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 50% Fund

Baron WealthBuilder Fund

Часто сравнивают с FASMX:
FASMX с VTMFXFASMX с FBALXFASMX с FSKAXFASMX с VWIAXFASMX с SPYFASMX с AWSHXFASMX с FGRIX
Часто сравнивают с BWBIX:
BWBIX с WAMCXBWBIX с BPTRXBWBIX с FDFIXBWBIX с VOOBWBIX с MAPOXBWBIX с CSIFXBWBIX с FKINX

Сравнение комиссий FASMX и BWBIX

FASMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.

FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund

Доходность на риск

FASMX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASMX
Ранг доходности на риск FASMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASMX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BWBIX
Ранг доходности на риск BWBIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWBIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWBIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWBIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWBIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWBIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASMX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASMXBWBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.54

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

0.95

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.13

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

0.86

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

3.22

+5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASMX vs. BWBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASMX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа BWBIX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASMX и BWBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASMXBWBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.54

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.14

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.49

+0.34

Корреляция

Корреляция между FASMX и BWBIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASMX и BWBIX

Дивидендная доходность FASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		7.60%7.58%3.88%2.18%6.78%2.91%2.40%4.21%5.11%2.24%1.69%5.77%
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		8.22%7.61%0.77%0.06%3.21%3.75%1.24%3.51%0.14%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FASMX и BWBIX

Максимальная просадка FASMX за все время составила -37.75%, примерно равная максимальной просадке BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASMX и BWBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASMXBWBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-39.14%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-12.76%

+5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-39.14%

+18.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-9.26%

+4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-11.88%

+7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

3.41%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FASMX и BWBIX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) составляет 4.12%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что FASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASMXBWBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.39%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

11.38%

-5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.64%

19.94%

-10.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.24%

21.19%

-11.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

23.31%

-14.06%