PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASIX с EKBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASIX с EKBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX).

FASIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. EKBAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 19 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FASIX и EKBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASIX и EKBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund		0.26%9.58%5.34%8.00%-10.20%4.04%8.62%10.64%-1.63%6.60%
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund		7.46%21.87%21.75%22.23%-13.47%19.61%12.66%32.99%-5.55%14.43%

Доходность по периодам

С начала года, FASIX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у EKBAX с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции FASIX уступали акциям EKBAX по среднегодовой доходности: 4.21% против 14.11% соответственно.

FASIX

1 день
0.84%
1 месяц
-2.00%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.69%
1 год
8.41%
3 года*
6.62%
5 лет*
3.14%
10 лет*
4.21%

EKBAX

1 день
2.78%
1 месяц
-4.52%
С начала года
7.46%
6 месяцев
13.50%
1 год
39.99%
3 года*
22.93%
5 лет*
14.35%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 20% Fund

Allspring Diversified Capital Builder Fund

Часто сравнивают с FASIX:
FASIX с TAIAXFASIX с TSITXFASIX с INPFXFASIX с DGTSXFASIX с FBALXFASIX с DGROFASIX с HDV
Часто сравнивают с EKBAX:
EKBAX с VOOEKBAX с PAGRXEKBAX с VUGEKBAX с SWPPXEKBAX с FCNTXEKBAX с SPYEKBAX с SCHD

Сравнение комиссий FASIX и EKBAX

FASIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии EKBAX в 1.10%.

EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund

Доходность на риск

FASIX vs. EKBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASIX
Ранг доходности на риск FASIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EKBAX
Ранг доходности на риск EKBAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKBAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKBAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKBAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKBAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKBAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASIX c EKBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASIXEKBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.96

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

2.56

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

3.08

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.41

15.01

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASIX vs. EKBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASIX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EKBAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASIX и EKBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASIXEKBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.96

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.81

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.81

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.47

+0.63

Корреляция

Корреляция между FASIX и EKBAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASIX и EKBAX

Дивидендная доходность FASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности EKBAX в 8.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund		3.18%3.21%3.34%3.17%4.55%1.63%2.16%3.02%4.11%3.23%1.85%3.95%
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund		8.95%9.61%5.28%6.16%12.50%6.89%2.03%9.49%7.14%6.20%10.05%11.47%

Просадки

Сравнение просадок FASIX и EKBAX

Максимальная просадка FASIX за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки EKBAX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASIX и EKBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASIXEKBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-55.64%

+36.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

-13.29%

+9.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.86%

-24.84%

+10.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.86%

-32.33%

+18.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-4.75%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-8.03%

+6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

2.72%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FASIX и EKBAX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) составляет 2.17%, в то время как у Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что FASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EKBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASIXEKBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

6.47%

-4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

13.05%

-9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.67%

20.88%

-16.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

17.89%

-12.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.60%

17.42%

-12.82%