PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASEX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASEX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

FASEX управляется Nuveen. Фонд был запущен 22 дек. 1987 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FASEX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASEX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASEX
Nuveen Mid Cap Value Fund		5.31%9.68%10.40%14.20%-10.63%34.84%1.19%26.68%-13.00%19.23%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, FASEX показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции FASEX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 10.18% против 14.64% соответственно.

FASEX

1 день
2.60%
1 месяц
-4.13%
С начала года
5.31%
6 месяцев
6.24%
1 год
19.76%
3 года*
12.75%
5 лет*
8.19%
10 лет*
10.18%

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Mid Cap Value Fund

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с FASEX:
FASEX с ACMVXFASEX с MVCAXFASEX с FSMAXFASEX с VUKG.LFASEX с FRVLXFASEX с NPCTFASEX с TRERX
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий FASEX и VVOAX

FASEX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
FASEX
Nuveen Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

FASEX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASEX
Ранг доходности на риск FASEX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASEX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASEX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASEX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASEX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASEX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASEX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASEXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.51

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.04

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.09

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

8.91

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASEX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASEX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVOAX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASEX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASEXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.51

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.80

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.61

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.38

+0.12

Корреляция

Корреляция между FASEX и VVOAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASEX и VVOAX

Дивидендная доходность FASEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, что больше доходности VVOAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASEX
Nuveen Mid Cap Value Fund		13.93%14.67%5.29%3.12%6.32%4.02%1.06%0.89%4.48%7.93%3.67%3.49%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок FASEX и VVOAX

Максимальная просадка FASEX за все время составила -55.57%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASEX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASEXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.57%

-62.08%

+6.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-15.08%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.26%

-24.05%

+1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.56%

-51.80%

+7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-6.76%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-11.80%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.54%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FASEX и VVOAX

Текущая волатильность для Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) составляет 5.98%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что FASEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASEXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

7.27%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

14.27%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

22.91%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

21.06%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

24.20%

-4.02%