Сравнение FASEX с VMFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).
FASEX управляется Nuveen. Фонд был запущен 22 дек. 1987 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FASEX и VMFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FASEX и VMFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASEX Nuveen Mid Cap Value Fund | 2.64% | 9.68% | 10.40% | 14.20% | -10.63% | 34.84% | 1.19% | 26.68% | -13.00% | 19.23% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | -1.26% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -11.90% | 12.27% |
Доходность по периодам
С начала года, FASEX показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью -1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FASEX имеют среднегодовую доходность 9.89%, а акции VMFVX немного отстают с 9.82%.
FASEX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 9.89%
VMFVX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 10.31%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 9.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FASEX и VMFVX
FASEX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.
Доходность на риск
FASEX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск
FASEX
VMFVX
Сравнение FASEX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FASEX | VMFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.52 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 0.88 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.61 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 2.33 | +2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FASEX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.52 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.36 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.45 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FASEX и VMFVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASEX и VMFVX
Дивидендная доходность FASEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.29%, что больше доходности VMFVX в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASEX Nuveen Mid Cap Value Fund | 14.29% | 14.67% | 5.29% | 3.12% | 6.32% | 4.02% | 1.06% | 0.89% | 4.48% | 7.93% | 3.67% | 3.49% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.91% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок FASEX и VMFVX
Максимальная просадка FASEX за все время составила -55.57%, что больше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASEX и VMFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FASEX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.57% | -45.79% | -9.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -14.52% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.26% | -22.46% | +0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.56% | -45.79% | +1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -9.66% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -5.52% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.81% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASEX и VMFVX
Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что FASEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FASEX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 4.65% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.91% | 11.12% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 20.51% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 19.52% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 21.87% | -1.70% |