Сравнение FASEX с SPXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX).
FASEX управляется Nuveen. Фонд был запущен 22 дек. 1987 г.. SPXX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 23 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FASEX и SPXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FASEX и SPXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASEX Nuveen Mid Cap Value Fund | 5.31% | 9.68% | 10.40% | 14.20% | -10.63% | 34.84% | 1.19% | 26.68% | -13.00% | 19.23% |
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | -7.83% | 9.78% | 27.10% | 0.85% | -6.92% | 29.03% | -0.37% | 25.36% | -13.42% | 27.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FASEX показывает доходность 5.31%, что значительно выше, чем у SPXX с доходностью -7.83%. За последние 10 лет акции FASEX превзошли акции SPXX по среднегодовой доходности: 10.18% против 9.25% соответственно.
FASEX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 5.31%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 19.76%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 10.18%
SPXX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FASEX и SPXX
FASEX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии SPXX в 0.89%.
Доходность на риск
FASEX vs. SPXX — Ранг доходности на риск
FASEX
SPXX
Сравнение FASEX c SPXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FASEX | SPXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.22 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 0.44 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.06 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.32 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 1.11 | +5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FASEX | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.22 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.45 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.50 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.36 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между FASEX и SPXX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASEX и SPXX
Дивидендная доходность FASEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, что больше доходности SPXX в 8.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASEX Nuveen Mid Cap Value Fund | 13.93% | 14.67% | 5.29% | 3.12% | 6.32% | 4.02% | 1.06% | 0.89% | 4.48% | 7.93% | 3.67% | 3.49% |
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 8.28% | 7.48% | 6.87% | 7.82% | 7.30% | 5.27% | 6.56% | 6.44% | 7.98% | 5.69% | 5.14% | 7.75% |
Просадки
Сравнение просадок FASEX и SPXX
Максимальная просадка FASEX за все время составила -55.57%, что больше максимальной просадки SPXX в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASEX и SPXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FASEX | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.57% | -52.39% | -3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -13.00% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.26% | -18.09% | -4.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.56% | -43.99% | -0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -9.24% | +4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -7.51% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.75% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASEX и SPXX
Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что FASEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FASEX | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 4.96% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 9.29% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 17.96% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 15.80% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.18% | 18.39% | +1.79% |