Сравнение FAS с YCS
FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - FAS is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (300%), while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FAS returned 22.50%/yr vs 13.62%/yr for YCS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FAS и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAS показывает доходность -10.50%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции YCS по среднегодовой доходности: 22.50% против 13.62% соответственно.
FAS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 11.10%
- С начала года
- -10.50%
- 6 месяцев
- -13.84%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 41.93%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 22.50%
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам FAS и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | -10.50% | 21.48% | 84.47% | 14.92% | -43.19% | 116.59% | -34.97% | 113.04% | -33.84% | 67.37% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between FAS and YCS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | 0.23 |
The correlation between FAS and YCS shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAS vs. YCS — Ранг доходности на риск
FAS
YCS
Сравнение FAS c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAS | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.34 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 3.78 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 11.93 | -11.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAS и YCS
Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAS | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.61% | -49.56% | -42.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.88% | -8.30% | -32.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.10% | -23.05% | -20.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.88% | -27.32% | -39.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.99% | -27.32% | -58.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.88% | -0.14% | -17.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.10% | -19.87% | -11.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.17% | 2.65% | +15.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAS и YCS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что FAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAS | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.26% | 2.25% | +10.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.44% | 12.19% | +21.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.36% | 16.93% | +26.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.35% | 21.10% | +34.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.18% | 18.82% | +42.36% |
Сравнение комиссий FAS и YCS
И FAS, и YCS имеют комиссию равную 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAS и YCS
Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 9.32% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAS and YCS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAS has higher volatility (12.26%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, FAS dropped -91.61% vs YCS's -49.56%.
On 10-year performance, FAS leads with 22.50% vs 13.62% for YCS. Both ETFs have the same 1.00% expense ratio. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FAS has performed better with a 22.50% return vs 13.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAS and YCS have the same expense ratio: 1.00% per year.
FAS has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 0.00% for YCS.
FAS is categorized as Leveraged Equities, while YCS is Leveraged Currency. FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%), while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAS и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор