PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAS с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAS с SPXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - FAS is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FAS returned 19.09%/yr vs -41.99%/yr for SPXS. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. FAS charges 1.00%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности FAS и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -18.59%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -26.34%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 19.09% против -41.99% соответственно.

FAS

1 день
7.77%
1 месяц
2.20%
С начала года
-18.59%
6 месяцев
-13.14%
1 год
-3.85%
3 года*
38.24%
5 лет*
4.56%
10 лет*
19.09%

SPXS

1 день
-1.15%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.34%
6 месяцев
-25.57%
1 год
-49.42%
3 года*
-43.02%
5 лет*
-34.91%
10 лет*
-41.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAS и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-18.59%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-26.34%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Correlation

The correlation between FAS and SPXS is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

-0.83

Over the past year, the inverse relationship between FAS and SPXS has weakened: their correlation has moved from -0.83 to -0.62, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

FAS vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAS c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
-1.40

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
-2.35

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.75

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

-0.98

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

-1.64

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAS vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

-1.40

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.70

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

-0.79

+1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.84

+1.04

Просадки

Сравнение просадок FAS и SPXS

Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.61%

-100.00%

+8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.88%

-50.77%

+9.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.10%

-84.13%

+41.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.88%

-90.11%

+23.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.99%

-99.63%

+13.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.30%

-100.00%

+74.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.11%

-96.30%

+65.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.58%

30.20%

-12.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и SPXS

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что FAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.26%

8.36%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.39%

26.83%

+6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.46%

35.52%

+7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.59%

50.38%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.33%

53.53%

+7.80%

Сравнение комиссий FAS и SPXS

FAS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и SPXS

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности SPXS в 4.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		10.24%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.97%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAS and SPXS have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAS has higher volatility (12.26%) compared to SPXS (8.36%). In terms of maximum drawdown, FAS dropped -91.61% vs SPXS's -100.00%.

On 10-year performance, FAS leads with 19.09% vs -41.99% for SPXS. On fees, FAS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAS has performed better with a 19.09% return vs -41.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

FAS has the higher dividend yield at 10.24%, compared with 4.97% for SPXS.

FAS is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.00% for FAS and 1.08% for SPXS.

FAS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAS и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор