Сравнение FAS с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
FAS и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAS и SPXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAS и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | -29.22% | 21.48% | 84.47% | 14.92% | -43.19% | 116.59% | -34.97% | 113.04% | -33.84% | 67.37% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FAS показывает доходность -29.22%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью 12.54%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 18.68% против -39.93% соответственно.
FAS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -10.81%
- С начала года
- -29.22%
- 6 месяцев
- -25.74%
- 1 год
- -17.78%
- 3 года*
- 32.33%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 18.68%
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAS и SPXS
FAS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Доходность на риск
FAS vs. SPXS — Ранг доходности на риск
FAS
SPXS
Сравнение FAS c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAS | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | -0.77 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | -0.97 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.86 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.66 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.76 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAS | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | -0.77 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.63 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | -0.75 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.81 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между FAS и SPXS составляет -0.83. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAS и SPXS
Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%, что больше доходности SPXS в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 11.78% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAS и SPXS
Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и SPXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAS | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.61% | -100.00% | +8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.88% | -65.10% | +24.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.88% | -87.42% | +20.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.99% | -99.52% | +13.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.06% | -100.00% | +64.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.15% | -96.27% | +65.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.03% | 55.82% | -40.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAS и SPXS
Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) составляет 14.34%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 16.19%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAS | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.34% | 16.19% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.30% | 28.36% | +5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.39% | 54.64% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.67% | 50.41% | +5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.34% | 53.49% | +7.85% |