Сравнение FAS с SPXS
FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X ETF) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - FAS is a Leveraged Equities fund tracking the Financial Select Sector Index, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FAS returned 22.15%/yr vs -41.24%/yr for SPXS. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. FAS charges 0.88%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности FAS и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAS показывает доходность 3.74%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -24.88%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 22.15% против -41.24% соответственно.
FAS
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 13.56%
- 6 месяцев
- 6.88%
- С начала года
- 3.74%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- 41.64%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 22.15%
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам FAS и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X ETF | 3.74% | 21.48% | 84.47% | 14.92% | -43.19% | 116.59% | -34.97% | 113.04% | -33.84% | 67.37% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Correlation
The correlation between FAS and SPXS is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | -0.83 |
Over the past year, the inverse relationship between FAS and SPXS has weakened: their correlation has moved from -0.83 to -0.53, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAS vs. SPXS — Ранг доходности на риск
FAS
SPXS
Сравнение FAS c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X ETF (FAS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAS | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.82 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.94 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | -1.62 | +2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAS и SPXS
Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAS | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.61% | -100.00% | +8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.88% | -43.64% | +2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.10% | -84.13% | +41.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.88% | -90.11% | +23.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.99% | -99.56% | +13.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -100.00% | +95.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.03% | -96.31% | +65.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.44% | 25.40% | -6.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAS и SPXS
Direxion Daily Financial Bull 3X ETF (FAS) имеет более высокую волатильность в 12.36% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что FAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAS | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.36% | 10.70% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.36% | 30.07% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.46% | 37.65% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.20% | 50.74% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.07% | 53.50% | +7.57% |
Сравнение комиссий FAS и SPXS
FAS берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAS и SPXS
Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X ETF | 8.09% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAS and SPXS have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAS has higher volatility (12.36%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, FAS dropped -91.61% vs SPXS's -100.00%.
On 10-year performance, FAS leads with 22.15% vs -41.24% for SPXS. On fees, FAS is cheaper at 0.88% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FAS has performed better with a 22.15% return vs -41.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAS is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
FAS has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 4.52% for SPXS.
FAS is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. FAS tracks Financial Select Sector Index, while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.88% for FAS and 1.08% for SPXS.
FAS currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAS и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор