Сравнение FAS с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Invesco QQQ (QQQ).
FAS и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAS или QQQ.
Основные характеристики
| FAS | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 36.38% | 10.46% |
| Дох-ть за 1 год | 93.74% | 34.84% |
| Дох-ть за 3 года | -0.08% | 12.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.71% | 20.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.74% | 18.79% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 2.30 |
| Дневная вол-ть | 36.11% | 16.24% |
| Макс. просадка | -94.81% | -82.98% |
| Current Drawdown | -23.81% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между FAS и QQQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FAS и QQQ
С начала года, FAS показывает доходность 36.38%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 10.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAS имеют среднегодовую доходность 18.74%, а акции QQQ немного впереди с 18.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAS и QQQ
FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAS c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAS и QQQ
Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности QQQ в 0.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 1.48% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.58% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок FAS и QQQ
Максимальная просадка FAS за все время составила -94.81%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAS и QQQ
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что FAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.