Сравнение FAS с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
FAS и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FAS и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAS и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | -29.22% | 21.48% | -9.26% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, FAS показывает доходность -29.22%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
FAS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -10.81%
- С начала года
- -29.22%
- 6 месяцев
- -25.74%
- 1 год
- -17.78%
- 3 года*
- 32.33%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 18.68%
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAS и MULL
FAS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
FAS vs. MULL — Ранг доходности на риск
FAS
MULL
Сравнение FAS c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAS | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 6.53 | -6.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | 3.77 | -3.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.50 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 16.69 | -17.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 46.83 | -48.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAS | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 6.53 | -6.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.91 | -1.72 |
Корреляция
Корреляция между FAS и MULL составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAS и MULL
Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 11.78% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAS и MULL
Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAS | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.61% | -72.29% | -19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.88% | -53.09% | +12.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.06% | -39.05% | +3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.15% | -21.99% | -9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.03% | 18.92% | -3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAS и MULL
Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) составляет 14.34%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAS | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.34% | 47.87% | -33.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.30% | 99.70% | -65.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.39% | 130.90% | -73.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.67% | 130.06% | -74.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.34% | 130.06% | -68.72% |