Сравнение FARYX с JDJIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) и JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX).
FARYX управляется Fulcrum. Фонд был запущен 30 июл. 2015 г.. JDJIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FARYX и JDJIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FARYX и JDJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARYX Fulcrum Diversified Absolute Return Fund | 6.08% | 13.34% | 7.19% | 0.79% | 2.19% | 4.30% | 9.81% | 3.03% |
JDJIX JHancock Diversified Macro Fund | 5.05% | -7.68% | 2.59% | 2.77% | 12.26% | -2.19% | -2.24% | 1.59% |
Доходность по периодам
С начала года, FARYX показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у JDJIX с доходностью 5.05%.
FARYX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 9.13%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 5.27%
JDJIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- -4.81%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FARYX и JDJIX
FARYX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии JDJIX в 1.39%.
Доходность на риск
FARYX vs. JDJIX — Ранг доходности на риск
FARYX
JDJIX
Сравнение FARYX c JDJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) и JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FARYX | JDJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | -0.57 | +3.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.66 | -0.68 | +4.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.91 | +0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.28 | -0.40 | +6.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.12 | -0.59 | +21.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FARYX | JDJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | -0.57 | +3.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.29 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.18 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между FARYX и JDJIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARYX и JDJIX
Дивидендная доходность FARYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности JDJIX в 0.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARYX Fulcrum Diversified Absolute Return Fund | 6.77% | 7.18% | 4.39% | 0.89% | 1.28% | 8.96% | 7.79% | 0.63% | 8.88% | 3.39% | 0.40% |
JDJIX JHancock Diversified Macro Fund | 0.29% | 0.31% | 0.43% | 3.99% | 11.26% | 3.46% | 2.11% | 3.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FARYX и JDJIX
Максимальная просадка FARYX за все время составила -7.41%, что меньше максимальной просадки JDJIX в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARYX и JDJIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FARYX | JDJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.41% | -19.58% | +12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -10.53% | +7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.87% | -19.58% | +12.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -14.43% | +12.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -7.28% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 7.10% | -6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FARYX и JDJIX
Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что FARYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JDJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FARYX | JDJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 1.66% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 4.94% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.89% | 8.28% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.30% | 8.90% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 9.20% | -3.45% |