PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAPP с ENDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAPP с ENDW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAPP (Harbor Multi-Asset Explorer ETF) and ENDW (Cambria Endowment Style ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, MAPP returned 21.23% vs 27.79% for ENDW. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MAPP charges 0.92%/yr vs 0.29%/yr for ENDW.

Доходность

Сравнение доходности MAPP и ENDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и Cambria Endowment Style ETF (ENDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAPP показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у ENDW с доходностью 10.76%.

MAPP

1 день
-0.65%
1 месяц
2.82%
С начала года
7.25%
6 месяцев
8.20%
1 год
21.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENDW

1 день
-0.63%
1 месяц
1.86%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.08%
1 год
27.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAPP и ENDW

2026 (YTD)2025
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		7.25%23.71%
ENDW
Cambria Endowment Style ETF		10.76%30.77%

Correlation

The correlation between MAPP and ENDW is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г.

0.89

The correlation between MAPP and ENDW has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAPP и ENDW

Секторы
MAPP
ENDW

Технологии

36.9%
13.9%

Финансовые услуги

15.0%
17.5%

Коммуникационные услуги

12.2%
4.6%

Потребительский циклический сектор

8.3%
9.6%

Промышленность

8.2%
13.9%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.0%

Здравоохранение

5.4%
4.6%

Сырьевые материалы

2.9%
6.2%

Энергетика

2.3%
13.2%

Коммунальные услуги

1.8%
3.5%

Недвижимость

1.6%
9.1%

Технологии

MAPP
36.9%
ENDW
13.9%

Финансовые услуги

MAPP
15.0%
ENDW
17.5%

Коммуникационные услуги

MAPP
12.2%
ENDW
4.6%

Потребительский циклический сектор

MAPP
8.3%
ENDW
9.6%

Промышленность

MAPP
8.2%
ENDW
13.9%

Потребительский защитный сектор

MAPP
5.4%
ENDW
4.0%

Здравоохранение

MAPP
5.4%
ENDW
4.6%

Сырьевые материалы

MAPP
2.9%
ENDW
6.2%

Энергетика

MAPP
2.3%
ENDW
13.2%

Коммунальные услуги

MAPP
1.8%
ENDW
3.5%

Недвижимость

MAPP
1.6%
ENDW
9.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Multi-Asset Explorer ETF

Cambria Endowment Style ETF

Часто сравнивают с MAPP:
MAPP с DYTAMAPP с EBITMAPP с FARXMAPP с HECAMAPP с NTSIMAPP с PPIMAPP с HGER
Часто сравнивают с ENDW:
ENDW с TRTYENDW с GAAENDW с MOODENDW с DYTAENDW с RSSBENDW с MNAENDW с FLSP

Доходность на риск

MAPP vs. ENDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAPP
Ранг доходности на риск MAPP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAPP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAPP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAPP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAPP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAPP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ENDW
Ранг доходности на риск ENDW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENDW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENDW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENDW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENDW: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENDW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAPP c ENDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и Cambria Endowment Style ETF (ENDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAPPENDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.76

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.75

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.50

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

4.34

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

17.69

-3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAPP vs. ENDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAPP на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENDW равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAPP и ENDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAPPENDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.76

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

3.50

-1.97

Просадки

Сравнение просадок MAPP и ENDW

Максимальная просадка MAPP за все время составила -12.92%, что больше максимальной просадки ENDW в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPP и ENDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAPPENDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.92%

-6.44%

-6.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-6.44%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.63%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-0.81%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.57%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MAPP и ENDW

Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Cambria Endowment Style ETF (ENDW) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что MAPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAPPENDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.78%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

7.62%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

10.13%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

11.00%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.75%

11.00%

-0.25%

Сравнение комиссий MAPP и ENDW

MAPP берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии ENDW в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAPP и ENDW

Дивидендная доходность MAPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности ENDW в 2.18%

ПозицияTTM202520242023
ENDW
Cambria Endowment Style ETF		2.18%1.91%0.00%0.00%
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		2.76%2.96%2.41%2.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MAPP and ENDW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MAPP has higher volatility (2.98%) compared to ENDW (2.78%). In terms of maximum drawdown, MAPP dropped -12.92% vs ENDW's -6.44%.

On 1-year performance, ENDW leads with 27.79% vs 21.23% for MAPP. On fees, ENDW is cheaper at 0.29% per year. On volatility, ENDW has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ENDW has performed better with a 27.79% return vs 21.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENDW is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.92% for MAPP.

MAPP has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 2.18% for ENDW.

They also come from different issuers: Harbor and Cambria. Their fees differ too: 0.92% for MAPP and 0.29% for ENDW.

ENDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAPP и ENDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор