Сравнение MAPP с NTSI
MAPP (Harbor Multi-Asset Explorer ETF) and NTSI (WisdomTree International Efficient Core Fund) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, MAPP returned 15.12% vs 20.63% for NTSI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MAPP charges 0.92%/yr vs 0.26%/yr for NTSI.
Доходность
Сравнение доходности MAPP и NTSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAPP показывает доходность 4.73%, что значительно ниже, чем у NTSI с доходностью 7.90%.
MAPP
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- 2.59%
- С начала года
- 4.73%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSI
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 5.00%
- С начала года
- 7.90%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAPP и NTSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAPP Harbor Multi-Asset Explorer ETF | 4.73% | 18.67% | 14.25% | 4.01% |
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 7.90% | 30.37% | 1.11% | 8.53% |
Correlation
The correlation between MAPP and NTSI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between MAPP and NTSI has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAPP vs. NTSI — Ранг доходности на риск
MAPP
NTSI
Сравнение MAPP c NTSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAPP | NTSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.68 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 6.01 | +2.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAPP и NTSI
Максимальная просадка MAPP за все время составила -12.92%, что меньше максимальной просадки NTSI в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPP и NTSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAPP | NTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.92% | -34.01% | +21.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -12.33% | +6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -1.71% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -9.02% | +7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 3.44% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAPP и NTSI
Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что MAPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAPP | NTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 3.54% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 13.39% | -4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.14% | 15.47% | -5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.98% | 15.81% | -4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.98% | 15.65% | -4.67% |
Сравнение комиссий MAPP и NTSI
MAPP берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии NTSI в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAPP и NTSI
Дивидендная доходность MAPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности NTSI в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAPP Harbor Multi-Asset Explorer ETF | 2.83% | 2.96% | 2.41% | 2.78% | 0.00% | 0.00% |
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 3.52% | 3.65% | 2.92% | 2.35% | 2.66% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
MAPP and NTSI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAPP has higher volatility (3.73%) compared to NTSI (3.54%). In terms of maximum drawdown, MAPP dropped -12.92% vs NTSI's -34.01%.
On 1-year performance, NTSI leads with 20.63% vs 15.12% for MAPP. On fees, NTSI is cheaper at 0.26% per year. On volatility, NTSI has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NTSI has performed better with a 20.63% return vs 15.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NTSI is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.92% for MAPP.
NTSI has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 2.83% for MAPP.
They also come from different issuers: Harbor and WisdomTree. Their fees differ too: 0.92% for MAPP and 0.26% for NTSI.
MAPP currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAPP и NTSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор