PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAPP с NTSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAPP с NTSI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAPP (Harbor Multi-Asset Explorer ETF) and NTSI (WisdomTree International Efficient Core Fund) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, MAPP returned 21.23% vs 20.90% for NTSI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MAPP charges 0.92%/yr vs 0.26%/yr for NTSI.

Доходность

Сравнение доходности MAPP и NTSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MAPP показывает доходность 7.25%, а NTSI немного ниже – 7.18%.

MAPP

1 день
-0.65%
1 месяц
2.82%
С начала года
7.25%
6 месяцев
8.20%
1 год
21.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NTSI

1 день
-0.63%
1 месяц
3.92%
С начала года
7.18%
6 месяцев
8.77%
1 год
20.90%
3 года*
14.26%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAPP и NTSI

2026 (YTD)202520242023
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		7.25%18.67%14.25%3.86%
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund		7.18%30.37%1.11%7.41%

Correlation

The correlation between MAPP and NTSI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.84

The correlation between MAPP and NTSI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAPP и NTSI

Секторы
MAPP
NTSI

Технологии

36.9%
10.6%

Финансовые услуги

15.0%
25.0%

Коммуникационные услуги

12.2%
4.7%

Потребительский циклический сектор

8.3%
8.1%

Промышленность

8.2%
17.5%

Потребительский защитный сектор

5.4%
7.4%

Здравоохранение

5.4%
10.5%

Сырьевые материалы

2.9%
6.7%

Энергетика

2.3%
4.8%

Коммунальные услуги

1.8%
3.2%

Недвижимость

1.6%
1.5%

Технологии

MAPP
36.9%
NTSI
10.6%

Финансовые услуги

MAPP
15.0%
NTSI
25.0%

Коммуникационные услуги

MAPP
12.2%
NTSI
4.7%

Потребительский циклический сектор

MAPP
8.3%
NTSI
8.1%

Промышленность

MAPP
8.2%
NTSI
17.5%

Потребительский защитный сектор

MAPP
5.4%
NTSI
7.4%

Здравоохранение

MAPP
5.4%
NTSI
10.5%

Сырьевые материалы

MAPP
2.9%
NTSI
6.7%

Энергетика

MAPP
2.3%
NTSI
4.8%

Коммунальные услуги

MAPP
1.8%
NTSI
3.2%

Недвижимость

MAPP
1.6%
NTSI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Multi-Asset Explorer ETF

WisdomTree International Efficient Core Fund

Часто сравнивают с MAPP:
MAPP с ENDWMAPP с DYTAMAPP с EBITMAPP с FARXMAPP с HECAMAPP с PPIMAPP с LALT
Часто сравнивают с NTSI:
NTSI с RSSBNTSI с VXUSNTSI с VEANTSI с SPYNTSI с VTNTSI с NTSXNTSI с AVDE

Доходность на риск

MAPP vs. NTSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAPP
Ранг доходности на риск MAPP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAPP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAPP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAPP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAPP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAPP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
NTSI
Ранг доходности на риск NTSI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSI: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAPP c NTSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAPPNTSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.41

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
1.98

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.25

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

1.70

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

6.22

+7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAPP vs. NTSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAPP на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа NTSI равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAPP и NTSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAPPNTSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.41

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.38

+1.15

Просадки

Сравнение просадок MAPP и NTSI

Максимальная просадка MAPP за все время составила -12.92%, что меньше максимальной просадки NTSI в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPP и NTSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAPPNTSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.92%

-34.01%

+21.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-12.33%

+6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-2.36%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-9.19%

+7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

3.37%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MAPP и NTSI

Текущая волатильность для Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) составляет 2.98%, в то время как у WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что MAPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAPPNTSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

4.84%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

12.60%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

14.95%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

15.68%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.75%

15.63%

-4.88%

Сравнение комиссий MAPP и NTSI

MAPP берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии NTSI в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAPP и NTSI

Дивидендная доходность MAPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности NTSI в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		2.76%2.96%2.41%2.78%0.00%0.00%
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund		3.51%3.65%2.92%2.35%2.66%0.97%

Часто задаваемые вопросы

MAPP and NTSI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSI has higher volatility (4.84%) compared to MAPP (2.98%). In terms of maximum drawdown, MAPP dropped -12.92% vs NTSI's -34.01%.

On 1-year performance, MAPP leads with 21.23% vs 20.90% for NTSI. On fees, NTSI is cheaper at 0.26% per year. On volatility, MAPP has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAPP has performed better with a 21.23% return vs 20.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSI is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.92% for MAPP.

NTSI has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 2.76% for MAPP.

They also come from different issuers: Harbor and WisdomTree. Their fees differ too: 0.92% for MAPP and 0.26% for NTSI.

MAPP currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAPP и NTSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор