Сравнение MAPP с HECA
MAPP (Harbor Multi-Asset Explorer ETF) and HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAPP charges 0.92%/yr vs 1.02%/yr for HECA.
Доходность
Сравнение доходности MAPP и HECA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAPP показывает доходность 7.25%, что значительно выше, чем у HECA с доходностью 0.22%.
MAPP
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 7.25%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECA
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAPP и HECA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAPP Harbor Multi-Asset Explorer ETF | 7.25% | 9.73% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 0.22% | 12.83% |
Correlation
The correlation between MAPP and HECA is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAPP vs. HECA — Ранг доходности на риск
MAPP
HECA
Сравнение MAPP c HECA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAPP | HECA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAPP | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 1.15 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок MAPP и HECA
Максимальная просадка MAPP за все время составила -12.92%, что больше максимальной просадки HECA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPP и HECA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAPP | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.92% | -11.81% | -1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -10.09% | +9.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -3.15% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAPP и HECA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAPP | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.94% | 12.44% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 12.44% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.75% | 12.44% | -1.69% |
Сравнение комиссий MAPP и HECA
MAPP берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии HECA в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAPP и HECA
Дивидендная доходность MAPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности HECA в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.01% | 2.02% | 0.00% | 0.00% |
MAPP Harbor Multi-Asset Explorer ETF | 2.76% | 2.96% | 2.41% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
MAPP and HECA have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAPP is cheaper at 0.92% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAPP is cheaper with a 0.92% expense ratio, compared with 1.02% for HECA.
MAPP has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 2.01% for HECA.
They also come from different issuers: Harbor and Hedgeye. Their fees differ too: 0.92% for MAPP and 1.02% for HECA.
Подберите оптимальное распределение для MAPP и HECA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор