Сравнение MAPP с HECA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA).
MAPP и HECA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAPP - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. HECA - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MAPP и HECA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAPP и HECA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAPP Harbor Multi-Asset Explorer ETF | 0.39% | 9.73% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 3.58% | 12.83% |
Доходность по периодам
С начала года, MAPP показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у HECA с доходностью 3.58%.
MAPP
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECA
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAPP и HECA
MAPP берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии HECA в 1.02%.
Доходность на риск
MAPP vs. HECA — Ранг доходности на риск
MAPP
HECA
Сравнение MAPP c HECA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAPP | HECA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAPP | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 1.78 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между MAPP и HECA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAPP и HECA
Дивидендная доходность MAPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности HECA в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAPP Harbor Multi-Asset Explorer ETF | 2.95% | 2.96% | 2.41% | 2.78% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 1.95% | 2.02% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAPP и HECA
Максимальная просадка MAPP за все время составила -12.92%, что больше максимальной просадки HECA в -7.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPP и HECA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAPP | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.92% | -7.07% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -7.07% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -1.56% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAPP и HECA
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAPP | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 12.98% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.82% | 12.98% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.82% | 12.98% | -2.16% |