PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAPP с EBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAPP с EBIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAPP (Harbor Multi-Asset Explorer ETF) and EBIT (Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF) are both exchange-traded funds - MAPP is a Global Allocation fund actively managed by Harbor, while EBIT is a Small Cap Value Equities fund tracking the Harbor AlphaEdge Small Cap Earners Index. MAPP is actively managed, while EBIT is passively managed. Over the past year, MAPP returned 21.23% vs 26.62% for EBIT. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAPP charges 0.92%/yr vs 0.29%/yr for EBIT.

Доходность

Сравнение доходности MAPP и EBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAPP показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у EBIT с доходностью 12.09%.

MAPP

1 день
-0.65%
1 месяц
2.82%
С начала года
7.25%
6 месяцев
8.20%
1 год
21.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EBIT

1 день
-1.12%
1 месяц
0.30%
С начала года
12.09%
6 месяцев
10.33%
1 год
26.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAPP и EBIT

2026 (YTD)20252024
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		7.25%18.67%2.18%
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		12.09%6.85%8.29%

Correlation

The correlation between MAPP and EBIT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.68

The correlation between MAPP and EBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAPP и EBIT

Секторы
MAPP
EBIT

Технологии

36.9%
7.7%

Финансовые услуги

15.0%
25.5%

Коммуникационные услуги

12.2%
3.7%

Потребительский циклический сектор

8.3%
14.4%

Промышленность

8.2%
13.3%

Потребительский защитный сектор

5.4%
3.2%

Здравоохранение

5.4%
4.2%

Сырьевые материалы

2.9%
3.6%

Энергетика

2.3%
11.7%

Коммунальные услуги

1.8%
3.4%

Недвижимость

1.6%
7.2%

Технологии

MAPP
36.9%
EBIT
7.7%

Финансовые услуги

MAPP
15.0%
EBIT
25.5%

Коммуникационные услуги

MAPP
12.2%
EBIT
3.7%

Потребительский циклический сектор

MAPP
8.3%
EBIT
14.4%

Промышленность

MAPP
8.2%
EBIT
13.3%

Потребительский защитный сектор

MAPP
5.4%
EBIT
3.2%

Здравоохранение

MAPP
5.4%
EBIT
4.2%

Сырьевые материалы

MAPP
2.9%
EBIT
3.6%

Энергетика

MAPP
2.3%
EBIT
11.7%

Коммунальные услуги

MAPP
1.8%
EBIT
3.4%

Недвижимость

MAPP
1.6%
EBIT
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Multi-Asset Explorer ETF

Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF

Часто сравнивают с MAPP:
MAPP с ENDWMAPP с DYTAMAPP с FARXMAPP с HECAMAPP с NTSIMAPP с PPIMAPP с HGER
Часто сравнивают с EBIT:
EBIT с TSCVEBIT с MEDIEBIT с AVUVEBIT с FYTEBIT с BSVOEBIT с WINNEBIT с BSMC

Доходность на риск

MAPP vs. EBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAPP
Ранг доходности на риск MAPP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAPP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAPP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAPP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAPP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAPP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EBIT
Ранг доходности на риск EBIT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIT: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAPP c EBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAPPEBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.57

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.37

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

3.21

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

9.20

+4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAPP vs. EBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAPP на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа EBIT равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAPP и EBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAPPEBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.57

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.70

+0.84

Просадки

Сравнение просадок MAPP и EBIT

Максимальная просадка MAPP за все время составила -12.92%, что меньше максимальной просадки EBIT в -26.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPP и EBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAPPEBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.92%

-26.64%

+13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-8.34%

+2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.34%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-6.55%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

2.90%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MAPP и EBIT

Текущая волатильность для Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) составляет 2.98%, в то время как у Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что MAPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAPPEBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.99%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

10.71%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

17.13%

-8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

21.24%

-10.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.75%

21.24%

-10.49%

Сравнение комиссий MAPP и EBIT

MAPP берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии EBIT в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAPP и EBIT

Дивидендная доходность MAPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности EBIT в 1.78%

ПозицияTTM202520242023
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		1.78%2.00%2.40%0.00%
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		2.76%2.96%2.41%2.78%

Часто задаваемые вопросы

MAPP and EBIT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBIT has higher volatility (3.99%) compared to MAPP (2.98%). In terms of maximum drawdown, MAPP dropped -12.92% vs EBIT's -26.64%.

On 1-year performance, EBIT leads with 26.62% vs 21.23% for MAPP. On fees, EBIT is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAPP has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EBIT has performed better with a 26.62% return vs 21.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBIT is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.92% for MAPP.

MAPP has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 1.78% for EBIT.

MAPP is categorized as Global Allocation, while EBIT is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.92% for MAPP and 0.29% for EBIT.

MAPP currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAPP и EBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор