PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAPP с HIDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAPP с HIDE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAPP (Harbor Multi-Asset Explorer ETF) and HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) are both exchange-traded funds - MAPP is a Global Allocation fund actively managed by Harbor, while HIDE is a Diversified Portfolio fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, MAPP returned 21.23% vs 10.85% for HIDE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MAPP charges 0.92%/yr vs 0.29%/yr for HIDE.

Доходность

Сравнение доходности MAPP и HIDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAPP показывает доходность 7.25%, что значительно выше, чем у HIDE с доходностью 6.79%.

MAPP

1 день
-0.65%
1 месяц
2.82%
С начала года
7.25%
6 месяцев
8.20%
1 год
21.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HIDE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.06%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.65%
1 год
10.85%
3 года*
4.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAPP и HIDE

2026 (YTD)202520242023
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		7.25%18.67%14.25%3.86%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		6.79%5.32%-0.85%1.30%

Correlation

The correlation between MAPP and HIDE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.40

The correlation between MAPP and HIDE shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MAPP и HIDE

Секторы
MAPP
HIDE

Технологии

36.9%

-

Финансовые услуги

15.0%

-

Коммуникационные услуги

12.2%
0.6%

Потребительский циклический сектор

8.3%

-

Промышленность

8.2%
0.0%

Потребительский защитный сектор

5.4%

-

Здравоохранение

5.4%

-

Сырьевые материалы

2.9%

-

Энергетика

2.3%
0.1%

Коммунальные услуги

1.8%

-

Недвижимость

1.6%
99.2%

Технологии

MAPP
36.9%
HIDE

-

Финансовые услуги

MAPP
15.0%
HIDE

-

Коммуникационные услуги

MAPP
12.2%
HIDE
0.6%

Потребительский циклический сектор

MAPP
8.3%
HIDE

-

Промышленность

MAPP
8.2%
HIDE
0.0%

Потребительский защитный сектор

MAPP
5.4%
HIDE

-

Здравоохранение

MAPP
5.4%
HIDE

-

Сырьевые материалы

MAPP
2.9%
HIDE

-

Энергетика

MAPP
2.3%
HIDE
0.1%

Коммунальные услуги

MAPP
1.8%
HIDE

-

Недвижимость

MAPP
1.6%
HIDE
99.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Multi-Asset Explorer ETF

Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Часто сравнивают с MAPP:
MAPP с ENDWMAPP с DYTAMAPP с EBITMAPP с FARXMAPP с HECAMAPP с NTSIMAPP с PPI
Часто сравнивают с HIDE:
HIDE с MOODHIDE с CAOSHIDE с CTAHIDE с SJNKHIDE с HEQTHIDE с SPMOHIDE с GLDM

Доходность на риск

MAPP vs. HIDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAPP
Ранг доходности на риск MAPP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAPP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAPP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAPP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAPP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAPP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
HIDE
Ранг доходности на риск HIDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAPP c HIDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAPPHIDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.46

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.46

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.50

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

4.72

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

19.36

-5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAPP vs. HIDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAPP на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIDE равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAPP и HIDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAPPHIDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.46

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.91

+0.63

Просадки

Сравнение просадок MAPP и HIDE

Максимальная просадка MAPP за все время составила -12.92%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPP и HIDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAPPHIDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.92%

-5.15%

-7.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-2.31%

-3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.73%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-0.94%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

0.56%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MAPP и HIDE

Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что MAPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAPPHIDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

1.45%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

3.92%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

4.43%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

4.25%

+6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.75%

4.25%

+6.50%

Сравнение комиссий MAPP и HIDE

MAPP берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAPP и HIDE

Дивидендная доходность MAPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности HIDE в 2.96%

ПозицияTTM2025202420232022
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		2.96%3.16%2.86%3.90%6.25%
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		2.76%2.96%2.41%2.78%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAPP and HIDE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAPP has higher volatility (2.98%) compared to HIDE (1.45%). In terms of maximum drawdown, MAPP dropped -12.92% vs HIDE's -5.15%.

On 1-year performance, MAPP leads with 21.23% vs 10.85% for HIDE. On fees, HIDE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HIDE has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAPP has performed better with a 21.23% return vs 10.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIDE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.92% for MAPP.

HIDE has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 2.76% for MAPP.

MAPP is categorized as Global Allocation, while HIDE is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Harbor and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.92% for MAPP and 0.29% for HIDE.

HIDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAPP и HIDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор