Сравнение FARX с HOLD
FARX (Frontier Asset Absolute Return ETF) and HOLD (Harbor Alpha Layering ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FARX charges 1.00%/yr vs 0.70%/yr for HOLD.
Доходность
Сравнение доходности FARX и HOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FARX показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у HOLD с доходностью 6.36%.
FARX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOLD
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FARX и HOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 7.40% | 7.17% |
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 6.36% | 8.77% |
Correlation
The correlation between FARX and HOLD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FARX vs. HOLD — Ранг доходности на риск
FARX
HOLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FARX c HOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) и Harbor Alpha Layering ETF (HOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FARX | HOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FARX и HOLD
Максимальная просадка FARX за все время составила -5.83%, что меньше максимальной просадки HOLD в -9.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARX и HOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FARX | HOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.83% | -9.47% | +3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -6.74% | +4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -2.07% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FARX и HOLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FARX | HOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.28% | 15.54% | -8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.04% | 15.54% | -8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.04% | 15.54% | -8.50% |
Сравнение комиссий FARX и HOLD
FARX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии HOLD в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARX и HOLD
Дивидендная доходность FARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности HOLD в 6.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 2.95% | 3.25% | 0.19% |
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 6.88% | 7.32% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FARX and HOLD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOLD is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOLD is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.00% for FARX.
HOLD has the higher dividend yield at 6.88%, compared with 2.95% for FARX.
They also come from different issuers: Frontier and Harbor. Their fees differ too: 1.00% for FARX and 0.70% for HOLD.
Подберите оптимальное распределение для FARX и HOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор