Сравнение HOLD с HAPS
HOLD (Harbor Alpha Layering ETF) and HAPS (Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - HOLD is a Multistrategy fund actively managed by Harbor, while HAPS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross. HOLD is actively managed, while HAPS is passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. HOLD charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for HAPS.
Доходность
Сравнение доходности HOLD и HAPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOLD показывает доходность 8.53%, что значительно ниже, чем у HAPS с доходностью 14.23%.
HOLD
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 8.53%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAPS
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 14.23%
- 6 месяцев
- 12.45%
- 1 год
- 31.53%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOLD и HAPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 8.53% | 8.77% |
HAPS Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF | 14.23% | 4.46% |
Correlation
The correlation between HOLD and HAPS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOLD vs. HAPS — Ранг доходности на риск
HOLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HAPS
Сравнение HOLD c HAPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Alpha Layering ETF (HOLD) и Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOLD | HAPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOLD и HAPS
Максимальная просадка HOLD за все время составила -9.47%, что меньше максимальной просадки HAPS в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLD и HAPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOLD | HAPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.47% | -27.44% | +17.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -0.11% | -4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -6.05% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOLD и HAPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOLD | HAPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.43% | 17.10% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 20.78% | -5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 20.78% | -5.35% |
Сравнение комиссий HOLD и HAPS
HOLD берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HAPS в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOLD и HAPS
Дивидендная доходность HOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности HAPS в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HAPS Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF | 0.50% | 0.57% | 0.72% | 0.42% |
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 6.74% | 7.32% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOLD and HAPS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HAPS is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HAPS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for HOLD.
HOLD has the higher dividend yield at 6.74%, compared with 0.50% for HAPS.
HOLD is categorized as Multistrategy, while HAPS is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.70% for HOLD and 0.60% for HAPS.
Подберите оптимальное распределение для HOLD и HAPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор