Сравнение HOLD с TOAK
HOLD (Harbor Alpha Layering ETF) and TOAK (Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. HOLD charges 0.70%/yr vs 0.25%/yr for TOAK.
Доходность
Сравнение доходности HOLD и TOAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOLD показывает доходность 8.53%, что значительно выше, чем у TOAK с доходностью 1.48%.
HOLD
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 8.53%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOAK
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOLD и TOAK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 8.53% | 8.77% |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 1.48% | 1.63% |
Correlation
The correlation between HOLD and TOAK is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOLD vs. TOAK — Ранг доходности на риск
HOLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TOAK
Сравнение HOLD c TOAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Alpha Layering ETF (HOLD) и Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOLD | TOAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.77 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOLD и TOAK
Максимальная просадка HOLD за все время составила -9.47%, что больше максимальной просадки TOAK в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLD и TOAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOLD | TOAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.47% | -1.81% | -7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -1.57% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -0.14% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOLD и TOAK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOLD | TOAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.43% | 2.91% | +12.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 2.19% | +13.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 2.19% | +13.24% |
Сравнение комиссий HOLD и TOAK
HOLD берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TOAK в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOLD и TOAK
Дивидендная доходность HOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, тогда как TOAK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 6.74% | 7.32% |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOLD and TOAK have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOAK is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOAK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for HOLD.
HOLD has the higher dividend yield at 6.74%, compared with 0.00% for TOAK.
They also come from different issuers: Harbor and Twin Oak. Their fees differ too: 0.70% for HOLD and 0.25% for TOAK.
Подберите оптимальное распределение для HOLD и TOAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор