Сравнение HOLD с HAPI
HOLD (Harbor Alpha Layering ETF) and HAPI (Harbor Corporate Culture ETF) are both exchange-traded funds - HOLD is a Multistrategy fund actively managed by Harbor, while HAPI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CIBC Human Capital Index. HOLD is actively managed, while HAPI is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOLD charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for HAPI.
Доходность
Сравнение доходности HOLD и HAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOLD показывает доходность 8.53%, что значительно выше, чем у HAPI с доходностью 8.01%.
HOLD
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 8.53%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAPI
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 8.01%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 20.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOLD и HAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 8.53% | 8.77% |
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | 8.01% | 5.47% |
Correlation
The correlation between HOLD and HAPI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOLD vs. HAPI — Ранг доходности на риск
HOLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HAPI
Сравнение HOLD c HAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Alpha Layering ETF (HOLD) и Harbor Corporate Culture ETF (HAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOLD | HAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOLD и HAPI
Максимальная просадка HOLD за все время составила -9.47%, что меньше максимальной просадки HAPI в -19.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLD и HAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOLD | HAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.47% | -19.46% | +9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -1.63% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -2.02% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOLD и HAPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOLD | HAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.43% | 11.84% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 15.75% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 15.75% | -0.32% |
Сравнение комиссий HOLD и HAPI
HOLD берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HAPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOLD и HAPI
Дивидендная доходность HOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности HAPI в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | 0.80% | 0.87% | 0.21% | 1.21% | 0.29% |
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 6.74% | 7.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOLD and HAPI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HAPI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HAPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for HOLD.
HOLD has the higher dividend yield at 6.74%, compared with 0.80% for HAPI.
HOLD is categorized as Multistrategy, while HAPI is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.70% for HOLD and 0.35% for HAPI.
Подберите оптимальное распределение для HOLD и HAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор