Сравнение HOLD с HAPI
HOLD (Harbor Alpha Layering ETF) and HAPI (Harbor Corporate Culture ETF) are both exchange-traded funds - HOLD is a Multistrategy fund actively managed by Harbor, while HAPI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CIBC Human Capital Index. HOLD is actively managed, while HAPI is passively managed. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HOLD charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for HAPI.
Доходность
Сравнение доходности HOLD и HAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOLD показывает доходность 4.94%, что значительно ниже, чем у HAPI с доходностью 12.84%.
HOLD
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 3.42%
- С начала года
- 4.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
HAPI
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 3.55%
- 6 месяцев
- 12.37%
- С начала года
- 12.84%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $85.52K | $62.13K | $73.07K | |
| $9.56K | $9.58K | $14.74K |
Сравнение доходности по годам HOLD и HAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 4.94% | 8.77% |
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | 12.84% | 5.47% |
Correlation
The correlation between HOLD and HAPI is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOLD vs. HAPI — Ранг доходности на риск
HOLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HAPI
Сравнение HOLD c HAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Alpha Layering ETF (HOLD) и Harbor Corporate Culture ETF (HAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOLD | HAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOLD и HAPI
Максимальная просадка HOLD за все время составила -9.47%, что меньше максимальной просадки HAPI в -19.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLD и HAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOLD | HAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.47% | -19.46% | +9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.99% | -0.05% | -7.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -2.00% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOLD и HAPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOLD | HAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 12.09% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.27% | 15.63% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.27% | 15.63% | -0.36% |
Сравнение комиссий HOLD и HAPI
HOLD берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HAPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOLD и HAPI
Дивидендная доходность HOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности HAPI в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | 0.77% | 0.87% | 0.21% | 1.21% | 0.29% |
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 6.97% | 7.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOLD and HAPI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HAPI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HAPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for HOLD.
HOLD has the higher dividend yield at 6.97%, compared with 0.77% for HAPI.
HOLD is categorized as Multistrategy, while HAPI is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.70% for HOLD and 0.35% for HAPI.
Подберите оптимальное распределение для HOLD и HAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор