Сравнение HOLD с HFND
HOLD (Harbor Alpha Layering ETF) and HFND (Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOLD charges 0.70%/yr vs 1.22%/yr for HFND.
Доходность
Сравнение доходности HOLD и HFND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOLD показывает доходность 8.53%, что значительно ниже, чем у HFND с доходностью 9.46%.
HOLD
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 8.53%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFND
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOLD и HFND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 8.53% | 8.77% |
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 9.46% | 3.67% |
Correlation
The correlation between HOLD and HFND is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOLD vs. HFND — Ранг доходности на риск
HOLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HFND
Сравнение HOLD c HFND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Alpha Layering ETF (HOLD) и Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOLD | HFND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOLD и HFND
Максимальная просадка HOLD за все время составила -9.47%, что меньше максимальной просадки HFND в -13.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLD и HFND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOLD | HFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.47% | -13.31% | +3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | 0.00% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -2.08% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOLD и HFND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOLD | HFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.43% | 9.73% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 9.52% | +5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 9.52% | +5.91% |
Сравнение комиссий HOLD и HFND
HOLD берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HFND в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOLD и HFND
Дивидендная доходность HOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности HFND в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 4.64% | 5.08% | 3.70% | 1.41% | 0.43% |
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 6.74% | 7.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOLD and HFND have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOLD is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOLD is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.22% for HFND.
HOLD has the higher dividend yield at 6.74%, compared with 4.64% for HFND.
They also come from different issuers: Harbor and Tidal ETFs. Their fees differ too: 0.70% for HOLD and 1.22% for HFND.
Подберите оптимальное распределение для HOLD и HFND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор