Сравнение FARSX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
FARSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности FARSX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FARSX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARSX Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A | -0.81% | 10.71% | 4.91% | 9.25% | -13.76% | 5.06% | 10.62% | 14.14% | -3.90% | 11.79% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FARSX показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции FARSX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 5.08% против 7.97% соответственно.
FARSX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 5.08%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FARSX и VTMFX
FARSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
FARSX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
FARSX
VTMFX
Сравнение FARSX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FARSX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.34 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.94 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.73 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 8.12 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FARSX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.34 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.73 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.88 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.82 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между FARSX и VTMFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARSX и VTMFX
Дивидендная доходность FARSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARSX Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A | 2.77% | 2.63% | 2.64% | 2.32% | 4.65% | 4.97% | 3.17% | 3.05% | 6.06% | 23.98% | 1.80% | 4.22% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FARSX и VTMFX
Максимальная просадка FARSX за все время составила -40.28%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARSX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FARSX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.28% | -28.49% | -11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | -6.82% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | -17.40% | -1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.75% | -21.87% | +3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -4.00% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -3.57% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.45% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FARSX и VTMFX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) составляет 2.26%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что FARSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FARSX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 2.86% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 4.82% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.52% | 8.55% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.32% | 8.51% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.34% | 9.10% | -2.76% |