Сравнение FARSX с FRKMX
FARSX (Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A) and FRKMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K) are both Target Retirement Date funds from BlackRock. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FARSX charges 0.71%/yr vs 0.35%/yr for FRKMX.
Доходность
Сравнение доходности FARSX и FRKMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FARSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.92%
- С начала года
- 4.14%
- 1 год
- 9.32%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- 5.61%
FRKMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FARSX и FRKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARSX Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A | 4.14% | 10.71% | 4.91% | 9.25% | -13.76% | 5.06% | 10.62% | 4.54% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 15,640,638.04% | 9.91% | 4.40% | 8.17% | -11.57% | 2.88% | 8.68% | 3.08% |
Correlation
The correlation between FARSX and FRKMX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.96 |
The correlation between FARSX and FRKMX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FARSX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск
FARSX
FRKMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FARSX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FARSX | FRKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FARSX и FRKMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FARSX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.28% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FARSX и FRKMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FARSX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.03% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.41% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.30% | — | — |
Сравнение комиссий FARSX и FRKMX
FARSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FRKMX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARSX и FRKMX
Дивидендная доходность FARSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности FRKMX в 103.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARSX Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A | 2.66% | 2.63% | 2.64% | 2.32% | 4.65% | 4.97% | 3.17% | 3.05% | 6.06% | 23.98% | 1.80% | 4.22% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 103.22% | 3.11% | 3.12% | 2.92% | 4.66% | 3.65% | 2.56% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FARSX and FRKMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для FARSX и FRKMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор