PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARSX с TDIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FARSX с TDIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).

FARSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FARSX и TDIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FARSX и TDIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FARSX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A		0.10%10.71%4.91%9.25%-13.76%5.06%10.62%14.14%-3.90%11.79%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.21%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%9.33%9.96%-1.98%5.17%

Доходность по периодам

С начала года, FARSX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции FARSX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 5.18% против 4.81% соответственно.

FARSX

1 день
0.92%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.25%
1 год
8.48%
3 года*
6.83%
5 лет*
2.64%
10 лет*
5.18%

TDIFX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.68%
3 года*
5.90%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A

Dimensional Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FARSX:
FARSX с FFARSX с ASFYXFARSX с FYTKXFARSX с PDDDXFARSX с PPLIXFARSX с VTMFXFARSX с FRKMX
Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с FHFDXTDIFX с FHNDXTDIFX с FNGLXTDIFX с PBRNX

Сравнение комиссий FARSX и TDIFX

FARSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.

FARSX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

FARSX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARSX
Ранг доходности на риск FARSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARSX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARSX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARSX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARSXTDIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.47

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.07

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.47

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

6.12

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARSX vs. TDIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARSX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIFX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARSX и TDIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARSXTDIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.47

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.84

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.96

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.00

-0.52

Корреляция

Корреляция между FARSX и TDIFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARSX и TDIFX

Дивидендная доходность FARSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности TDIFX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FARSX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A		2.74%2.63%2.64%2.32%4.65%4.97%3.17%3.05%6.06%23.98%1.80%4.22%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FARSX и TDIFX

Максимальная просадка FARSX за все время составила -40.28%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARSX и TDIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FARSXTDIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.28%

-12.21%

-28.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-2.84%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

-12.21%

-6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.75%

-12.21%

-6.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-1.83%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-1.77%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.84%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FARSX и TDIFX

Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FARSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FARSXTDIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

1.51%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.48%

2.32%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

4.34%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

5.89%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

5.05%

+1.30%