PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARSX с F
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FARSX с F

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) и Ford Motor Company (F).

FARSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FARSX и F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) и Ford Motor Company (F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FARSX и F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FARSX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A		0.10%10.71%4.91%9.25%-13.76%5.06%10.62%14.14%-3.90%11.79%
F
Ford Motor Company		-10.01%42.35%-13.10%10.18%-42.18%137.48%-3.88%29.64%-34.35%8.73%

Доходность по периодам

С начала года, FARSX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у F с доходностью -10.01%. За последние 10 лет акции FARSX превзошли акции F по среднегодовой доходности: 5.18% против 3.68% соответственно.

FARSX

1 день
0.92%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.25%
1 год
8.48%
3 года*
6.83%
5 лет*
2.64%
10 лет*
5.18%

F

1 день
1.21%
1 месяц
-12.77%
С начала года
-10.01%
6 месяцев
-2.66%
1 год
23.54%
3 года*
3.83%
5 лет*
3.99%
10 лет*
3.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A

Ford Motor Company

Часто сравнивают с FARSX:
FARSX с VTMFXFARSX с PPLIXFARSX с ASFYXFARSX с FRKMXFARSX с FYTKXFARSX с PDDDXFARSX с FRAMX
Часто сравнивают с F:
F с GMF с TSLAF с SPYF с TF с VWAGYF с TMF с VOO

Доходность на риск

FARSX vs. F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARSX
Ранг доходности на риск FARSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARSX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARSX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
F
Ранг доходности на риск F: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARSX c F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARSXFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.72

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.27

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.15

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.01

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

3.36

+5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARSX vs. F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARSX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа F равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARSX и F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARSXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.72

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.10

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.10

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.14

+0.34

Корреляция

Корреляция между FARSX и F составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARSX и F

Дивидендная доходность FARSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности F в 5.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FARSX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A		2.74%2.63%2.64%2.32%4.65%4.97%3.17%3.05%6.06%23.98%1.80%4.22%
F
Ford Motor Company		5.14%5.72%7.88%4.92%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%

Просадки

Сравнение просадок FARSX и F

Максимальная просадка FARSX за все время составила -40.28%, что меньше максимальной просадки F в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARSX и F.

Загрузка...

Показатели просадок

FARSXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.28%

-97.07%

+56.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-22.31%

+18.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

-58.62%

+39.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.75%

-64.77%

+46.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-49.10%

+46.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-44.71%

+39.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

6.67%

-5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FARSX и F

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) составляет 2.49%, в то время как у Ford Motor Company (F) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что FARSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FARSXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

7.71%

-5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.48%

24.05%

-20.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

32.75%

-27.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

38.99%

-32.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

36.75%

-30.40%