PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARSX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FARSX с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

FARSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FARSX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FARSX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FARSX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A		0.10%10.71%4.91%9.25%-13.76%5.06%10.62%14.14%-3.90%11.79%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, FARSX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции FARSX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 5.18% против 13.92% соответственно.

FARSX

1 день
0.92%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.25%
1 год
8.48%
3 года*
6.83%
5 лет*
2.64%
10 лет*
5.18%

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с FARSX:
FARSX с FFARSX с ASFYXFARSX с PDDDXFARSX с PPLIXFARSX с VTMFXFARSX с FRKMXFARSX с FYTKX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий FARSX и WFSPX

FARSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

FARSX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

FARSX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARSX
Ранг доходности на риск FARSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARSX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARSX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARSX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARSXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.96

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.47

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.49

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

7.15

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARSX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARSX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа WFSPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARSX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARSXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.96

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.70

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.78

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.13

+0.35

Корреляция

Корреляция между FARSX и WFSPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARSX и WFSPX

Дивидендная доходность FARSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FARSX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A		2.74%2.63%2.64%2.32%4.65%4.97%3.17%3.05%6.06%23.98%1.80%4.22%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок FARSX и WFSPX

Максимальная просадка FARSX за все время составила -40.28%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARSX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FARSXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.28%

-58.21%

+17.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-12.11%

+8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

-24.51%

+5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.75%

-33.74%

+14.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-6.51%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-12.84%

+7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.53%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FARSX и WFSPX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) составляет 2.49%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что FARSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FARSXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

5.17%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.48%

9.44%

-5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

18.21%

-12.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

16.88%

-10.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

18.00%

-11.65%