Сравнение FARMX с VENAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX).
FARMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FARMX и VENAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FARMX и VENAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARMX Fidelity Agricultural Productivity Fund | 21.77% | 7.99% | -4.83% | -11.61% | 13.68% | 23.36% | 53.58% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 38.19% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | 32.13% |
Доходность по периодам
С начала года, FARMX показывает доходность 21.77%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 38.19%.
FARMX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 21.77%
- 6 месяцев
- 23.47%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- —
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 38.19%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 36.70%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 11.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FARMX и VENAX
FARMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.
Доходность на риск
FARMX vs. VENAX — Ранг доходности на риск
FARMX
VENAX
Сравнение FARMX c VENAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FARMX | VENAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.51 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.93 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.05 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 5.86 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FARMX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.51 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.91 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.29 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между FARMX и VENAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARMX и VENAX
Дивидендная доходность FARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности VENAX в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARMX Fidelity Agricultural Productivity Fund | 1.52% | 1.85% | 2.29% | 1.33% | 1.17% | 0.71% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.27% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок FARMX и VENAX
Максимальная просадка FARMX за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARMX и VENAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FARMX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.27% | -74.42% | +44.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -19.04% | +7.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.27% | -26.59% | -3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -2.23% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.12% | -20.09% | +6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 6.65% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FARMX и VENAX
Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что FARMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FARMX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 4.98% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 13.84% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 24.98% | -6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 26.55% | -7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 30.17% | -10.34% |