PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARMX с FPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FARMX с FPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и Farmland Partners Inc. (FPI).

FARMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FARMX и FPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и Farmland Partners Inc. (FPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FARMX и FPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
FARMX
Fidelity Agricultural Productivity Fund		21.77%7.99%-4.83%-11.61%13.68%23.36%53.58%
FPI
Farmland Partners Inc.		17.77%-14.11%5.66%3.99%6.09%39.70%48.81%

Доходность по периодам

С начала года, FARMX показывает доходность 21.77%, что значительно выше, чем у FPI с доходностью 17.77%.

FARMX

1 день
1.15%
1 месяц
-1.34%
С начала года
21.77%
6 месяцев
23.47%
1 год
25.74%
3 года*
4.36%
5 лет*
5.27%
10 лет*
—

FPI

1 день
0.99%
1 месяц
-13.03%
С начала года
17.77%
6 месяцев
7.63%
1 год
5.67%
3 года*
8.77%
5 лет*
4.42%
10 лет*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Agricultural Productivity Fund

Farmland Partners Inc.

Часто сравнивают с FARMX:
FARMX с FXAIXFARMX с FDTXFARMX с FSELXFARMX с AGMFARMX с VOOFARMX с VOOGFARMX с VTI
Часто сравнивают с FPI:
FPI с LANDFPI с SPYFPI с VOOFPI с GLADFPI с VNQFPI с AGMFPI с EUNL.DE

Доходность на риск

FARMX vs. FPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARMX
Ранг доходности на риск FARMX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARMX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARMX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FPI
Ранг доходности на риск FPI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARMX c FPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и Farmland Partners Inc. (FPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARMXFPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.24

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

0.48

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.06

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

0.32

+2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.72

0.64

+5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARMX vs. FPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARMX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа FPI равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARMX и FPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARMXFPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.24

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.15

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.09

+0.70

Корреляция

Корреляция между FARMX и FPI составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARMX и FPI

Дивидендная доходность FARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности FPI в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FARMX
Fidelity Agricultural Productivity Fund		1.52%1.85%2.29%1.33%1.17%0.71%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPI
Farmland Partners Inc.		4.18%4.54%11.31%3.61%1.85%1.67%2.30%2.95%7.82%5.88%4.57%4.54%

Просадки

Сравнение просадок FARMX и FPI

Максимальная просадка FARMX за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки FPI в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARMX и FPI.

Загрузка...

Показатели просадок

FARMXFPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-59.77%

+29.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-19.41%

+8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.27%

-39.88%

+9.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-13.81%

+12.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-23.72%

+10.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

9.57%

-4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FARMX и FPI

Текущая волатильность для Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) составляет 5.66%, в то время как у Farmland Partners Inc. (FPI) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что FARMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FARMXFPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

9.35%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

17.06%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

24.11%

-5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

28.70%

-9.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

35.55%

-15.72%