PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARMX с FFGCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FARMX с FFGCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX).

FARMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. FFGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FARMX и FFGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FARMX и FFGCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FARMX
Fidelity Agricultural Productivity Fund		21.77%7.99%-4.83%-11.61%13.68%23.36%53.58%
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund		24.11%28.66%2.98%-5.18%20.69%26.08%49.37%

Доходность по периодам

С начала года, FARMX показывает доходность 21.77%, что значительно ниже, чем у FFGCX с доходностью 24.11%.

FARMX

1 день
1.15%
1 месяц
-1.34%
С начала года
21.77%
6 месяцев
23.47%
1 год
25.74%
3 года*
4.36%
5 лет*
5.27%
10 лет*
—

FFGCX

1 день
1.01%
1 месяц
-1.31%
С начала года
24.11%
6 месяцев
33.32%
1 год
52.87%
3 года*
18.10%
5 лет*
15.71%
10 лет*
13.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Agricultural Productivity Fund

Fidelity Global Commodity Stock Fund

Часто сравнивают с FARMX:
FARMX с FXAIXFARMX с FDTXFARMX с FSELXFARMX с AGMFARMX с VOOFARMX с VOOGFARMX с VTI
Часто сравнивают с FFGCX:
FFGCX с FSGGXFFGCX с FIQRXFFGCX с FTGCFFGCX с VOOFFGCX с FXAIXFFGCX с FTECFFGCX с DNLAX

Сравнение комиссий FARMX и FFGCX

FARMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FFGCX в 0.94%.

FARMX
Fidelity Agricultural Productivity Fund
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund

Доходность на риск

FARMX vs. FFGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARMX
Ранг доходности на риск FARMX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARMX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARMX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FFGCX
Ранг доходности на риск FFGCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARMX c FFGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARMXFFGCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

2.65

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

3.17

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.50

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

3.67

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.72

19.00

-13.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARMX vs. FFGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARMX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа FFGCX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARMX и FFGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARMXFFGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.65

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.73

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.35

+0.44

Корреляция

Корреляция между FARMX и FFGCX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARMX и FFGCX

Дивидендная доходность FARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности FFGCX в 2.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FARMX
Fidelity Agricultural Productivity Fund		1.52%1.85%2.29%1.33%1.17%0.71%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund		2.04%2.53%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.22%0.36%1.53%2.86%

Просадки

Сравнение просадок FARMX и FFGCX

Максимальная просадка FARMX за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки FFGCX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARMX и FFGCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FARMXFFGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-57.23%

+26.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-14.64%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.27%

-27.22%

-3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-1.31%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-19.54%

+6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

2.83%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FARMX и FFGCX

Текущая волатильность для Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) составляет 5.66%, в то время как у Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что FARMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FARMXFFGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

6.15%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

13.76%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

20.46%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

21.53%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

22.54%

-2.71%