Сравнение FARFX с VFAIX
FARFX (Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A) and VFAIX (Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FARFX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while VFAIX is a Financials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FARFX charges 0.73%/yr vs 0.09%/yr for VFAIX.
Доходность
Сравнение доходности FARFX и VFAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FARFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
VFAIX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.19%
- 6 месяцев
- 6.29%
- С начала года
- 3.91%
- 1 год
- 9.19%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 13.23%
- Всё время*
- 6.74%
Сравнение доходности по годам FARFX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARFX Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A | 4.40% | 13.15% | 6.30% | 11.55% | -15.86% | 7.73% | 12.80% | 17.23% | -5.29% | 13.98% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 3.91% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Correlation
The correlation between FARFX and VFAIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2007 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between FARFX and VFAIX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FARFX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
FARFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VFAIX
Сравнение FARFX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FARFX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FARFX и VFAIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FARFX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -78.64% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.36% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -18.52% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FARFX и VFAIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FARFX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.93% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 19.17% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 22.54% | — |
Сравнение комиссий FARFX и VFAIX
FARFX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARFX и VFAIX
Дивидендная доходность FARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности VFAIX в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARFX Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A | 3.35% | 2.43% | 2.35% | 2.21% | 4.50% | 4.96% | 3.36% | 3.64% | 6.83% | 24.58% | 2.20% | 4.23% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.69% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
FARFX and VFAIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FARFX и VFAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор