PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARFX с VFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FARFX с VFAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).

FARFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FARFX и VFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FARFX и VFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FARFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A		-0.13%13.15%6.30%11.55%-15.86%7.73%12.80%17.23%-5.29%13.98%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		-9.18%14.90%30.46%14.07%-12.26%36.27%-2.15%31.63%-13.47%20.05%

Доходность по периодам

С начала года, FARFX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции FARFX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 6.33% против 12.36% соответственно.

FARFX

1 день
1.34%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.39%
1 год
10.82%
3 года*
8.48%
5 лет*
3.49%
10 лет*
6.33%

VFAIX

1 день
2.18%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.35%
1 год
2.77%
3 года*
17.93%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FARFX:
FARFX с FFRHXFARFX с FASGXFARFX с LIVIXFARFX с SSFNXFARFX с VTCLXFARFX с ASFYXFARFX с BDJ
Часто сравнивают с VFAIX:
VFAIX с FXAIXVFAIX с SWPPXVFAIX с VFFSXVFAIX с VOOVFAIX с DAGVXVFAIX с VRTPXVFAIX с VTI

Сравнение комиссий FARFX и VFAIX

FARFX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.

FARFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FARFX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARFX
Ранг доходности на риск FARFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VFAIX
Ранг доходности на риск VFAIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARFX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARFXVFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.14

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

0.32

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.05

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

0.26

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.36

0.78

+7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARFX vs. VFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARFX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа VFAIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARFX и VFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARFXVFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.14

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.49

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.55

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.23

+0.24

Корреляция

Корреляция между FARFX и VFAIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARFX и VFAIX

Дивидендная доходность FARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности VFAIX в 1.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FARFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A		2.45%2.43%2.35%2.21%4.50%4.96%3.36%3.64%6.83%24.58%2.20%4.23%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.61%1.56%1.75%2.08%2.31%2.62%2.21%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%

Просадки

Сравнение просадок FARFX и VFAIX

Максимальная просадка FARFX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARFX и VFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FARFXVFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.46%

-78.64%

+37.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-14.72%

+9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-25.71%

+3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.75%

-44.37%

+22.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-11.94%

+8.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-18.69%

+13.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

4.92%

-3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FARFX и VFAIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) составляет 3.32%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что FARFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FARFXVFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

4.84%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.74%

11.74%

-7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.67%

19.94%

-12.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

19.42%

-11.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

22.63%

-14.29%