PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPSX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAPSX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

FAPSX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 2022 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FAPSX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAPSX и WWWEX

2026 (YTD)2025202420232022
FAPSX
Fidelity Risk Parity Fund		2.14%21.09%6.87%8.45%3.78%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%3.05%

Доходность по периодам

С начала года, FAPSX показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%.

FAPSX

1 день
2.07%
1 месяц
-5.18%
С начала года
2.14%
6 месяцев
5.05%
1 год
18.87%
3 года*
11.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Risk Parity Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с FAPSX:
FAPSX с VUGFAPSX с VOOFAPSX с CSTAXFAPSX с FSPSXFAPSX с BERIXFAPSX с CONWXFAPSX с FRGAX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий FAPSX и WWWEX

FAPSX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
FAPSX
Fidelity Risk Parity Fund

Доходность на риск

FAPSX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPSX
Ранг доходности на риск FAPSX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPSX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPSXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.39

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

0.65

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.08

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

0.57

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

1.42

+8.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPSX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPSX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPSX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPSXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.39

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.24

+0.86

Корреляция

Корреляция между FAPSX и WWWEX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPSX и WWWEX

Дивидендная доходность FAPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAPSX
Fidelity Risk Parity Fund		7.47%5.31%4.91%3.84%6.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок FAPSX и WWWEX

Максимальная просадка FAPSX за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPSX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAPSXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.07%

-82.60%

+72.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-12.14%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-7.95%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-41.54%

+39.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

4.88%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPSX и WWWEX

Текущая волатильность для Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) составляет 5.32%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что FAPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAPSXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.99%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

14.24%

-5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

18.32%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

19.91%

-8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.13%

19.12%

-7.99%