Сравнение FAPSX с WWWEX
FAPSX (Fidelity Risk Parity Fund) and WWWEX (Kinetics The Global Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, FAPSX returned 13.74%/yr vs 27.97%/yr for WWWEX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAPSX charges 0.73%/yr vs 1.39%/yr for WWWEX.
Доходность
Сравнение доходности FAPSX и WWWEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAPSX показывает доходность 7.61%, что значительно выше, чем у WWWEX с доходностью 0.50%.
FAPSX
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 7.61%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WWWEX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- -3.07%
- 3 года*
- 27.97%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 15.10%
Сравнение доходности по годам FAPSX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FAPSX Fidelity Risk Parity Fund | 7.61% | 21.09% | 6.87% | 8.45% | 3.78% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 0.50% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | 3.29% |
Correlation
The correlation between FAPSX and WWWEX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г. | 0.52 |
The correlation between FAPSX and WWWEX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAPSX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
FAPSX
WWWEX
Сравнение FAPSX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAPSX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.99 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | -0.16 | +2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | -0.37 | +11.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAPSX и WWWEX
Максимальная просадка FAPSX за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPSX и WWWEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAPSX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.07% | -82.60% | +72.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -13.32% | +5.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.68% | -17.66% | +7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -13.32% | +10.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -41.24% | +39.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 5.77% | -3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAPSX и WWWEX
Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX) имеют волатильность 4.47% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAPSX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 4.36% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 13.54% | -3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 17.13% | -5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.28% | 19.55% | -8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 19.22% | -7.94% |
Сравнение комиссий FAPSX и WWWEX
FAPSX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAPSX и WWWEX
Дивидендная доходность FAPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности WWWEX в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAPSX Fidelity Risk Parity Fund | 7.09% | 5.31% | 4.91% | 3.84% | 6.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.57% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
FAPSX and WWWEX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAPSX has higher volatility (4.47%) compared to WWWEX (4.36%). In terms of maximum drawdown, FAPSX dropped -10.07% vs WWWEX's -82.60%.
FAPSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAPSX и WWWEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор