Сравнение FAPSX с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
FAPSX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 2022 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FAPSX и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAPSX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FAPSX Fidelity Risk Parity Fund | 2.14% | 21.09% | 6.87% | 8.45% | 3.78% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.45% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | 0.73% |
Доходность по периодам
С начала года, FAPSX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у STDAX с доходностью 0.45%.
FAPSX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 11.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAPSX и STDAX
FAPSX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
FAPSX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
FAPSX
STDAX
Сравнение FAPSX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAPSX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 4.33 | -2.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 7.27 | -5.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 2.54 | -1.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 6.81 | -4.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 32.75 | -23.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAPSX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 4.33 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | -0.00 | +1.10 |
Корреляция
Корреляция между FAPSX и STDAX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAPSX и STDAX
Дивидендная доходность FAPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности STDAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAPSX Fidelity Risk Parity Fund | 7.47% | 5.31% | 4.91% | 3.84% | 6.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок FAPSX и STDAX
Максимальная просадка FAPSX за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPSX и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAPSX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.07% | -76.81% | +66.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -0.59% | -8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -9.47% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -31.94% | +29.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 0.12% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAPSX и STDAX
Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что FAPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAPSX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 0.40% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 0.64% | +7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.30% | 0.93% | +11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 1.95% | +9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.13% | 6.69% | +4.44% |