PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPSX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAPSX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

FAPSX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 2022 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FAPSX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAPSX и PALDX

2026 (YTD)2025202420232022
FAPSX
Fidelity Risk Parity Fund		2.14%21.09%6.87%8.45%3.78%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%2.36%

Доходность по периодам

С начала года, FAPSX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

FAPSX

1 день
2.07%
1 месяц
-5.18%
С начала года
2.14%
6 месяцев
5.05%
1 год
18.87%
3 года*
11.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Risk Parity Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с FAPSX:
FAPSX с VUGFAPSX с VOOFAPSX с CSTAXFAPSX с FSPSXFAPSX с BERIXFAPSX с FRGAXFAPSX с BWBIX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с GWPAX

Сравнение комиссий FAPSX и PALDX

FAPSX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

FAPSX
Fidelity Risk Parity Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

FAPSX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPSX
Ранг доходности на риск FAPSX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPSX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPSXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.26

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.86

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.82

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

8.67

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPSX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPSX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPSX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPSXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.26

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.73

+0.37

Корреляция

Корреляция между FAPSX и PALDX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPSX и PALDX

Дивидендная доходность FAPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности PALDX в 5.52%

TTM202520242023202220212020201920182017
FAPSX
Fidelity Risk Parity Fund		7.47%5.31%4.91%3.84%6.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%

Просадки

Сравнение просадок FAPSX и PALDX

Максимальная просадка FAPSX за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPSX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAPSXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.07%

-26.16%

+16.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-8.20%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-4.16%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-4.16%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.72%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPSX и PALDX

Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что FAPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAPSXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

3.74%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

6.16%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

11.65%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

12.11%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.13%

12.76%

-1.63%