PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPR с ZJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAPR с ZJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN).

FAPR и ZJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FAPR и ZJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAPR и ZJAN

2026 (YTD)2025
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April		1.26%7.59%
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		-0.26%6.79%

Доходность по периодам

С начала года, FAPR показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у ZJAN с доходностью -0.26%.

FAPR

1 день
0.17%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.26%
6 месяцев
3.33%
1 год
9.51%
3 года*
13.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Часто сравнивают с FAPR:
FAPR с BUFRFAPR с BMAYFAPR с JEPQFAPR с SPMOFAPR с XLKFAPR с FSEPFAPR с BUFD
Часто сравнивают с ZJAN:
ZJAN с DMAXZJAN с QDECZJAN с ZDEKZJAN с ZNOVZJAN с MAXJZJAN с AIOOZJAN с ZOCT

Сравнение комиссий FAPR и ZJAN

FAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZJAN в 0.79%.

FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Доходность на риск

FAPR vs. ZJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPR
Ранг доходности на риск FAPR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ZJAN
Ранг доходности на риск ZJAN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJAN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJAN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPR c ZJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPRZJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.27

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

3.34

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.54

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

3.72

-2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

18.13

-12.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPR vs. ZJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPR на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа ZJAN равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPR и ZJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPRZJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.27

-1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.69

-0.89

Корреляция

Корреляция между FAPR и ZJAN составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPR и ZJAN

Ни FAPR, ни ZJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FAPR и ZJAN

Максимальная просадка FAPR за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки ZJAN в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPR и ZJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

FAPRZJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-3.20%

-12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-1.87%

-7.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.82%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-0.39%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

0.38%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPR и ZJAN

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что FAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAPRZJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

0.90%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

1.59%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

3.01%

+8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

3.11%

+7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

3.11%

+7.47%