PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPR с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAPR с FBUF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF).

FAPR и FBUF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. FBUF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FAPR и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAPR и FBUF

2026 (YTD)20252024
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April		1.09%7.58%13.19%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		-2.37%14.01%10.13%

Доходность по периодам

С начала года, FAPR показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью -2.37%.

FAPR

1 день
1.12%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.09%
6 месяцев
3.22%
1 год
9.82%
3 года*
13.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBUF

1 день
1.51%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
0.90%
1 год
14.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Часто сравнивают с FAPR:
FAPR с BUFRFAPR с BMAYFAPR с JEPQFAPR с SPMOFAPR с XLKFAPR с FSEPFAPR с BUFD
Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с VOOFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с HEQTFBUF с NAPR

Сравнение комиссий FAPR и FBUF

FAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Доходность на риск

FAPR vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPR
Ранг доходности на риск FAPR: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPR c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPRFBUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.33

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.87

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.16

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

9.34

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPR vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPR на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа FBUF равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPR и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPRFBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.33

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.11

-0.31

Корреляция

Корреляция между FAPR и FBUF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPR и FBUF

FAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

TTM20252024
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.67%0.64%0.54%

Просадки

Сравнение просадок FAPR и FBUF

Максимальная просадка FAPR за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPR и FBUF.

Загрузка...

Показатели просадок

FAPRFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-11.09%

-4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-6.81%

-2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.18%

+4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-1.42%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.58%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPR и FBUF

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) составляет 1.77%, в то время как у Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что FAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAPRFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

3.11%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

6.52%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

10.77%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

9.87%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

9.87%

+0.71%