PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPR с DJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAPR с DJAN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAPR (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April) and DJAN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January) are both exchange-traded funds - FAPR is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while DJAN is a Options Trading fund actively managed by FT Vest. FAPR is passively managed, while DJAN is actively managed. Over the past 5 years, FAPR returned 8.95%/yr vs 7.72%/yr for DJAN. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FAPR и DJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAPR показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у DJAN с доходностью 4.85%.

FAPR

1 день
-0.21%
1 месяц
2.57%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.07%
1 год
12.66%
3 года*
13.47%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—

DJAN

1 день
-0.19%
1 месяц
2.05%
С начала года
4.85%
6 месяцев
5.97%
1 год
15.50%
3 года*
12.46%
5 лет*
7.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAPR и DJAN

2026 (YTD)20252024202320222021
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April		5.18%7.58%18.14%19.50%-10.33%8.65%
DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January		4.85%11.09%13.05%13.81%-5.73%3.34%

Correlation

The correlation between FAPR and DJAN is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2021 г.

0.87

The correlation between FAPR and DJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAPR и DJAN

Секторы
FAPR
DJAN

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

FAPR
36.2%
DJAN
36.2%

Финансовые услуги

FAPR
11.9%
DJAN
11.9%

Коммуникационные услуги

FAPR
10.9%
DJAN
10.9%

Потребительский циклический сектор

FAPR
10.1%
DJAN
10.1%

Здравоохранение

FAPR
8.4%
DJAN
8.4%

Промышленность

FAPR
8.1%
DJAN
8.1%

Потребительский защитный сектор

FAPR
4.9%
DJAN
4.9%

Энергетика

FAPR
3.5%
DJAN
3.5%

Коммунальные услуги

FAPR
2.3%
DJAN
2.3%

Недвижимость

FAPR
1.9%
DJAN
1.9%

Сырьевые материалы

FAPR
1.8%
DJAN
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January

Часто сравнивают с FAPR:
FAPR с BUFRFAPR с BMAYFAPR с JEPQFAPR с SPMOFAPR с XLKFAPR с FSEPFAPR с DNOV
Часто сравнивают с DJAN:
DJAN с NJANDJAN с SPDDJAN с JANPDJAN с DOGGDJAN с AAPRDJAN с GMARDJAN с APRD

Доходность на риск

FAPR vs. DJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPR
Ранг доходности на риск FAPR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DJAN
Ранг доходности на риск DJAN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJAN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJAN: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJAN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJAN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJAN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPR c DJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPRDJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37
2.77

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.48
4.08

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.57

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.10

3.65

+7.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.99

18.27

+30.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPR vs. DJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPR на текущий момент составляет 3.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJAN равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPR и DJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPRDJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37

2.77

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.11

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.15

-0.29

Просадки

Сравнение просадок FAPR и DJAN

Максимальная просадка FAPR за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки DJAN в -9.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPR и DJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAPRDJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-9.57%

-6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.15%

-4.27%

+3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.64%

-9.33%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.96%

-9.57%

-6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.19%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-1.91%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.85%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPR и DJAN

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что FAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAPRDJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

0.99%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

4.26%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

5.62%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

7.02%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.43%

6.92%

+3.51%

Сравнение комиссий FAPR и DJAN

И FAPR, и DJAN имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPR и DJAN

Ни FAPR, ни DJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FAPR and DJAN have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAPR has higher volatility (1.43%) compared to DJAN (0.99%). In terms of maximum drawdown, FAPR dropped -15.96% vs DJAN's -9.57%.

On 5-year performance, FAPR leads with 8.95% vs 7.72% for DJAN. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, DJAN has been the lower-risk option at 0.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FAPR has performed better with a 8.95% return vs 7.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAPR and DJAN have the same expense ratio: 0.85% per year.

FAPR and DJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FAPR is categorized as Defined Outcome, while DJAN is Options Trading.

FAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAPR и DJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор