Сравнение FAPCX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
FAPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FAPCX и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAPCX и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAPCX Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund | -4.86% | 18.82% | 8.28% | 27.54% | -26.25% | 12.43% | 22.82% | 33.52% | -12.55% | 15.61% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 10.51% |
Доходность по периодам
С начала года, FAPCX показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%.
FAPCX
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -9.08%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -5.35%
- 1 год
- 9.77%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- —
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAPCX и VEA
FAPCX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Доходность на риск
FAPCX vs. VEA — Ранг доходности на риск
FAPCX
VEA
Сравнение FAPCX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAPCX | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.81 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 2.46 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.36 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 2.77 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 10.77 | -8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAPCX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.81 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.55 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.22 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между FAPCX и VEA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAPCX и VEA
Дивидендная доходность FAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности VEA в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAPCX Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund | 9.96% | 9.48% | 2.94% | 0.42% | 0.40% | 8.83% | 0.41% | 0.87% | 0.81% | 1.95% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок FAPCX и VEA
Максимальная просадка FAPCX за все время составила -37.09%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPCX и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAPCX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.09% | -60.68% | +23.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -11.63% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -29.71% | -7.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.35% | -7.20% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -13.39% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.99% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAPCX и VEA
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что FAPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAPCX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 7.92% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 11.68% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 17.67% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 16.30% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.49% | 17.26% | +1.23% |