PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPCX с FSPSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAPCX с FSPSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).

FAPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FAPCX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAPCX и FSPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund		-8.18%18.82%8.28%27.54%-26.25%12.43%22.82%33.52%-12.55%15.61%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		-1.94%31.98%3.70%18.31%-14.23%11.45%8.16%22.03%-13.55%9.33%

Доходность по периодам

С начала года, FAPCX показывает доходность -8.18%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью -1.94%.

FAPCX

1 день
-0.56%
1 месяц
-13.06%
С начала года
-8.18%
6 месяцев
-8.50%
1 год
6.52%
3 года*
9.84%
5 лет*
4.58%
10 лет*
—

FSPSX

1 день
0.42%
1 месяц
-10.86%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
2.58%
1 год
19.89%
3 года*
13.50%
5 лет*
7.96%
10 лет*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund

Fidelity International Index Fund

Часто сравнивают с FAPCX:
FAPCX с FTIHXFAPCX с FIVFXFAPCX с VOOFAPCX с PGINXFAPCX с FLCNXFAPCX с VTIFAPCX с VEXRX
Часто сравнивают с FSPSX:
FSPSX с FTIHXFSPSX с VXUSFSPSX с FZILXFSPSX с FXAIXFSPSX с FSGGXFSPSX с IEFAFSPSX с FPADX

Сравнение комиссий FAPCX и FSPSX

FAPCX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.

FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund
FSPSX
Fidelity International Index Fund

Доходность на риск

FAPCX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPCX
Ранг доходности на риск FAPCX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPCX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPCX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPCX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPCX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPCX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPCX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPCXFSPSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

1.11

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

1.56

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

1.54

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

5.93

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPCX vs. FSPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPCX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа FSPSX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPCX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPCXFSPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.11

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.51

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.46

+0.01

Корреляция

Корреляция между FAPCX и FSPSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPCX и FSPSX

Дивидендная доходность FAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что больше доходности FSPSX в 3.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund		10.32%9.48%2.94%0.42%0.40%8.83%0.41%0.87%0.81%1.95%0.00%0.00%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		3.22%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%

Просадки

Сравнение просадок FAPCX и FSPSX

Максимальная просадка FAPCX за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPCX и FSPSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAPCXFSPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-33.69%

-3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-11.39%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-29.41%

-7.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.45%

-10.86%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-6.59%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.96%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPCX и FSPSX

Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что FAPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAPCXFSPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

7.04%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

10.63%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.56%

16.79%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

15.77%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

16.47%

+1.98%