Сравнение FAPCX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FAPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FAPCX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAPCX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAPCX Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund | -4.86% | 18.82% | 8.28% | 27.54% | -26.25% | 12.43% | 22.82% | 33.52% | -12.55% | 15.61% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 12.12% |
Доходность по периодам
С начала года, FAPCX показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%.
FAPCX
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -9.08%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -5.35%
- 1 год
- 9.77%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAPCX и VTI
FAPCX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
FAPCX vs. VTI — Ранг доходности на риск
FAPCX
VTI
Сравнение FAPCX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAPCX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.98 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.52 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.54 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 7.30 | -5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAPCX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.98 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.61 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FAPCX и VTI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAPCX и VTI
Дивидендная доходность FAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAPCX Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund | 9.96% | 9.48% | 2.94% | 0.42% | 0.40% | 8.83% | 0.41% | 0.87% | 0.81% | 1.95% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FAPCX и VTI
Максимальная просадка FAPCX за все время составила -37.09%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPCX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAPCX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.09% | -55.45% | +18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -12.30% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -25.36% | -11.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.35% | -5.54% | -5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -8.08% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.60% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAPCX и VTI
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что FAPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAPCX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 5.48% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 9.75% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 19.02% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 17.41% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.49% | 18.29% | +0.20% |